Сравнение JPIB с JNK
JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index. JPIB is actively managed, while JNK is passively managed. Over the past 5 years, JPIB returned 2.80%/yr vs 3.63%/yr for JNK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JPIB charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for JNK.
Доходность
Сравнение доходности JPIB и JNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 2.16%.
JPIB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
JNK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам JPIB и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1.01% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 2.16% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 1.88% |
Correlation
The correlation between JPIB and JNK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г. | 0.47 |
Over the past year, JPIB and JNK have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIB vs. JNK — Ранг доходности на риск
JPIB
JNK
Сравнение JPIB c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPIB | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.55 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 11.30 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPIB и JNK
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и JNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIB | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -38.48% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.51% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.75% | -5.02% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -16.67% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.07% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.68% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.57% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и JNK
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) имеют волатильность 0.71% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIB | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.73% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 3.06% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.81% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 7.56% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 8.23% | -3.80% |
Сравнение комиссий JPIB и JNK
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и JNK
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности JNK в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.61% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPIB and JNK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNK has higher volatility (0.73%) compared to JPIB (0.71%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs JNK's -38.48%.
On 5-year performance, JNK leads with 3.63% vs 2.80% for JPIB. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JNK has performed better with a 3.63% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.
JNK has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 4.94% for JPIB.
JPIB is categorized as Global Bonds, while JNK is High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.50% for JPIB and 0.40% for JNK.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIB и JNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор