Сравнение JPIB с JNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).
JPIB и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и JNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью -0.14%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и JNK
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Доходность на риск
JPIB vs. JNK — Ранг доходности на риск
JPIB
JNK
Сравнение JPIB c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.92 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.82 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 9.34 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.42 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и JNK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и JNK
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности JNK в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и JNK
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и JNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -38.48% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -4.17% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -16.67% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.13% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -3.73% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.81% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и JNK
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеют волатильность 2.20% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.27% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.95% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 5.72% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 7.53% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 8.34% | -3.89% |