PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPEM с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPEMIEMG
Дох-ть с нач. г.7.28%11.77%
Дох-ть за 1 год14.35%18.93%
Дох-ть за 3 года2.80%-0.80%
Дох-ть за 5 лет4.09%4.16%
Коэф-т Шарпа1.161.26
Коэф-т Сортино1.681.84
Коэф-т Омега1.211.23
Коэф-т Кальмара1.380.70
Коэф-т Мартина5.586.69
Индекс Язвы2.51%2.79%
Дневная вол-ть12.03%14.81%
Макс. просадка-40.22%-38.72%
Текущая просадка-5.88%-11.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JPEM и IEMG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и IEMG

С начала года, JPEM показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 11.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.32%
6.16%
JPEM
IEMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPEM и IEMG

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
График комиссии JPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPEM, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPEM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPEM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPEM, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.58
IEMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEMG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEMG, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEMG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEMG, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEMG, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.69

Сравнение коэффициента Шарпа JPEM и IEMG

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
1.26
JPEM
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и IEMG

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IEMG в 2.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
4.38%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.65%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и IEMG

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.88%
-11.48%
JPEM
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и IEMG

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 3.14%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
3.50%
JPEM
IEMG