PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPEM с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPEM и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.93%
14.30%
JPEM
IWY

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 30.84%.


JPEM

С начала года

5.30%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-2.83%

1 год

9.41%

5 лет (среднегодовая)

3.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IWY

С начала года

30.84%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

14.08%

1 год

36.12%

5 лет (среднегодовая)

20.86%

10 лет (среднегодовая)

17.50%

Основные характеристики


JPEMIWY
Коэф-т Шарпа0.762.06
Коэф-т Сортино1.122.70
Коэф-т Омега1.141.38
Коэф-т Кальмара1.142.58
Коэф-т Мартина3.179.80
Индекс Язвы2.88%3.65%
Дневная вол-ть12.08%17.32%
Макс. просадка-40.22%-32.68%
Текущая просадка-7.62%-1.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPEM и IWY

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
График комиссии JPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между JPEM и IWY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPEM c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPEM, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.762.06
Коэффициент Сортино JPEM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.122.70
Коэффициент Омега JPEM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.38
Коэффициент Кальмара JPEM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.142.58
Коэффициент Мартина JPEM, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.179.80
JPEM
IWY

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
2.06
JPEM
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и IWY

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IWY в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
4.47%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.50%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и IWY

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.62%
-1.67%
JPEM
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и IWY

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 3.39%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
5.77%
JPEM
IWY