Сравнение JPEM с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
JPEM и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или IWY.
Основные характеристики
| JPEM | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.28% | 30.51% |
| Дох-ть за 1 год | 14.35% | 41.71% |
| Дох-ть за 3 года | 2.80% | 10.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.09% | 21.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 11.85 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 17.30% |
| Макс. просадка | -40.22% | -32.68% |
| Текущая просадка | -5.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPEM и IWY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и IWY
С начала года, JPEM показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 30.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и IWY
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEM c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и IWY
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IWY в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.38% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.50% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и IWY
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и IWY
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 3.14%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.