PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с IWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

JPEM и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции JPEM уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 7.49% против 17.59% соответственно.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Сравнение комиссий JPEM и IWY

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

JPEM vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.84

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.35

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.17

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

3.89

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.84

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.87

-0.55

Корреляция

Корреляция между JPEM и IWY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и IWY

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности IWY в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и IWY

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и IWY.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-32.68%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-16.63%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-32.68%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-32.68%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-12.77%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-4.77%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.99%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и IWY

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 6.58% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.70%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.40%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

22.29%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

21.49%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.92%

-3.88%