Сравнение JPEM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPEM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или VOO.
Корреляция
Корреляция между JPEM и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и VOO
Основные характеристики
JPEM:
0.39
VOO:
1.73
JPEM:
0.62
VOO:
2.34
JPEM:
1.08
VOO:
1.32
JPEM:
0.44
VOO:
2.61
JPEM:
1.00
VOO:
10.89
JPEM:
4.60%
VOO:
2.02%
JPEM:
11.77%
VOO:
12.77%
JPEM:
-40.22%
VOO:
-33.99%
JPEM:
-7.01%
VOO:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции JPEM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.49% против 13.21% соответственно.
JPEM
1.69%
3.85%
0.25%
5.75%
3.54%
3.49%
VOO
2.97%
3.78%
11.71%
23.82%
14.14%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и VOO
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPEM и VOO
JPEM
VOO
Сравнение JPEM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и VOO
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 5.03% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и VOO
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и VOO
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 2.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.