Сравнение JPEM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPEM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEM или VOO.
Основные характеристики
| JPEM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.28% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 14.35% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.80% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.09% | 15.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 12.32% |
| Макс. просадка | -40.22% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPEM и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и VOO
С начала года, JPEM показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и VOO
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и VOO
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.38% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и VOO
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и VOO
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.