Сравнение JMOM с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
JMOM и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMOM или VONV.
Основные характеристики
| JMOM | VONV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.79% | 7.88% |
| Дох-ть за 1 год | 33.59% | 20.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.97% | 5.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 9.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 10.96% |
| Макс. просадка | -34.31% | -38.21% |
| Current Drawdown | -1.51% | -0.92% |
Корреляция
Корреляция между JMOM и VONV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и VONV
С начала года, JMOM показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у VONV с доходностью 7.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и VONV
JMOM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMOM c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и VONV
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VONV в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.94% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и VONV
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и VONV
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.