PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с VONV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с VONV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 16.24%/yr vs 10.44%/yr for VONV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VONV.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у VONV с доходностью 15.03%.

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%4.54%

Correlation

The correlation between JMOM and VONV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between JMOM and VONV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и VONV

Секторы
JMOM
VONV

Технологии

38.1%
14.9%

Промышленность

12.8%
13.1%

Финансовые услуги

9.6%
18.9%

Здравоохранение

8.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.2%

Энергетика

3.8%
7.0%

Недвижимость

2.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
4.4%

Сырьевые материалы

1.3%
3.8%

Технологии

JMOM
38.1%
VONV
14.9%

Промышленность

JMOM
12.8%
VONV
13.1%

Финансовые услуги

JMOM
9.6%
VONV
18.9%

Здравоохранение

JMOM
8.7%
VONV
10.9%

Коммуникационные услуги

JMOM
8.3%
VONV
8.5%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.9%
VONV
7.3%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.7%
VONV
7.2%

Энергетика

JMOM
3.8%
VONV
7.0%

Недвижимость

JMOM
2.5%
VONV
4.1%

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
VONV
4.4%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
VONV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI

Доходность на риск

JMOM vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMVONVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.76

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.89

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.38

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

18.38

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.10

Просадки

Сравнение просадок JMOM и VONV

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и VONV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-38.21%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-6.81%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-15.70%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-18.87%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.91%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.62%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и VONV

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.83%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

8.11%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

10.82%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

14.77%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.23%

+2.90%

Сравнение комиссий JMOM и VONV

JMOM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и VONV

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VONV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and VONV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.56%) compared to VONV (2.83%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs VONV's -38.21%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 10.44% for VONV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for JMOM.

VONV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.72% for JMOM.

JMOM is categorized as Momentum, while VONV is Large Cap Value Equities. JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while VONV tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.06% for VONV.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и VONV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор