Сравнение JMOM с HWWA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L).
JMOM и HWWA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMOM или HWWA.L.
Корреляция
Корреляция между JMOM и HWWA.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и HWWA.L
Основные характеристики
JMOM:
0.60
HWWA.L:
0.01
JMOM:
0.96
HWWA.L:
0.37
JMOM:
1.14
HWWA.L:
1.10
JMOM:
0.65
HWWA.L:
0.02
JMOM:
2.51
HWWA.L:
0.03
JMOM:
5.01%
HWWA.L:
16.31%
JMOM:
21.18%
HWWA.L:
43.84%
JMOM:
-34.31%
HWWA.L:
-43.14%
JMOM:
-9.41%
HWWA.L:
-26.10%
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у HWWA.L с доходностью -7.02%.
JMOM
-2.68%
-0.84%
-1.75%
12.50%
16.28%
N/A
HWWA.L
-7.02%
-5.41%
-4.09%
0.54%
11.98%
10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и HWWA.L
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMOM и HWWA.L
JMOM
HWWA.L
Сравнение JMOM c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и HWWA.L
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как HWWA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.89% | 0.75% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.87% | 2.40% | 2.51% | 2.02% | 1.89% | 2.70% | 2.84% | 2.39% | 2.30% | 3.01% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и HWWA.L
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и HWWA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и HWWA.L
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.