Сравнение JMOM с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
JMOM и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMOM или VONG.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и VONG
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 33.19%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 30.48%.
JMOM
33.19%
3.95%
16.30%
40.54%
16.73%
N/A
VONG
30.48%
2.37%
15.08%
36.13%
19.50%
16.39%
Основные характеристики
| JMOM | VONG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.19 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 19.56 | 10.99 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 16.70% |
| Макс. просадка | -34.31% | -32.72% |
| Текущая просадка | -0.66% | -1.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и VONG
JMOM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JMOM и VONG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMOM c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и VONG
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности VONG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.73% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и VONG
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и VONG
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 4.66%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.