PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 16.24%/yr vs 15.42%/yr for VONG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%.

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%3.27%

Correlation

The correlation between JMOM and VONG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between JMOM and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и VONG

Секторы
JMOM
VONG

Технологии

38.1%
51.4%

Промышленность

12.8%
5.7%

Финансовые услуги

9.6%
5.3%

Здравоохранение

8.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
13.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
13.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.7%

Энергетика

3.8%
0.4%

Недвижимость

2.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
0.3%

Сырьевые материалы

1.3%
0.3%

Технологии

JMOM
38.1%
VONG
51.4%

Промышленность

JMOM
12.8%
VONG
5.7%

Финансовые услуги

JMOM
9.6%
VONG
5.3%

Здравоохранение

JMOM
8.7%
VONG
7.1%

Коммуникационные услуги

JMOM
8.3%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.9%
VONG
13.2%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.7%
VONG
2.7%

Энергетика

JMOM
3.8%
VONG
0.4%

Недвижимость

JMOM
2.5%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
VONG
0.3%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

JMOM vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.67

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.28

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.58

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

5.29

+16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.67

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.90

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JMOM и VONG

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-32.72%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-16.23%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-23.27%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-32.72%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.46%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.88%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

4.84%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и VONG

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.59%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

11.61%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.36%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

21.33%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

20.87%

-0.74%

Сравнение комиссий JMOM и VONG

JMOM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и VONG

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and VONG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.56%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs VONG's -32.72%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 15.42% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 15.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for JMOM.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.43% for VONG.

JMOM is categorized as Momentum, while VONG is Large Cap Growth Equities. JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.06% for VONG.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор