PortfoliosLab logo
Сравнение JMOM с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMOM и VONG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JMOM и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.36%
194.68%
JMOM
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMOM:

0.66

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

JMOM:

1.05

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

JMOM:

1.15

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

JMOM:

0.72

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

JMOM:

2.81

VONG:

2.02

Индекс Язвы

JMOM:

4.98%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

JMOM:

21.17%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

JMOM:

-34.31%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

JMOM:

-9.92%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%.


JMOM

С начала года

-3.23%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.35%

1 год

12.16%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMOM и VONG

JMOM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMOM: 0.12%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMOM и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JMOM
Ранг риск-скорректированной доходности JMOM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMOM c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JMOM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JMOM: 0.66
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино JMOM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMOM: 1.05
VONG: 0.90
Коэффициент Омега JMOM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JMOM: 1.15
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара JMOM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JMOM: 0.72
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина JMOM, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JMOM: 2.81
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.53
JMOM
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и VONG

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.75%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и VONG

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.92%
-13.98%
JMOM
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и VONG

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 14.79%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
16.67%
JMOM
VONG