PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHQAX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с COWZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между JHQAX и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHQAX:

0.57

COWZ:

-0.23

Коэф-т Сортино

JHQAX:

0.92

COWZ:

-0.09

Коэф-т Омега

JHQAX:

1.13

COWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

JHQAX:

0.55

COWZ:

-0.14

Коэф-т Мартина

JHQAX:

2.04

COWZ:

-0.44

Индекс Язвы

JHQAX:

3.54%

COWZ:

6.85%

Дневная вол-ть

JHQAX:

11.92%

COWZ:

18.95%

Макс. просадка

JHQAX:

-18.82%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

JHQAX:

-6.48%

COWZ:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -6.66%.

JHQAX

С начала года

-4.18%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-5.47%

1 год

6.78%

5 лет

8.85%

10 лет

7.52%

COWZ

С начала года

-6.66%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-4.26%

5 лет

18.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JHQAX и COWZ

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHQAX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHQAX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и COWZ

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности COWZ в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.54%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.91%0.75%1.11%0.97%1.07%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и COWZ

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и COWZ

Загрузка...