Сравнение JAVA с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

JAVA и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и SMH

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
JAVA JPMorgan Active Value ETF	0.62%	14.92%	15.52%	10.46%	-0.88%	5.23%
SMH VanEck Semiconductor ETF	8.84%	49.17%	39.10%	73.38%	-33.53%	22.55%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

JAVA

1 день: 0.32%

1 месяц: -4.76%

С начала года: 0.62%

6 месяцев: 4.80%

1 год: 15.01%

3 года*: 13.54%

5 лет*: —

10 лет*: —

SMH

1 день: 2.24%

1 месяц: -3.55%

С начала года: 8.84%

6 месяцев: 17.83%

1 год: 85.04%

3 года*: 44.53%

5 лет*: 26.15%

10 лет*: 31.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Active Value ETF

Название символа

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с JAVA:

JAVA с JGRO JAVA с CGDV JAVA с ARTHX JAVA с SPY JAVA с AVLV JAVA с FXAIX JAVA с ARTLX

Часто сравнивают с SMH:

SMH с SOXX SMH с QQQ SMH с VGT SMH с FSELX SMH с SPY SMH с SMHX SMH с XLK

Сравнение комиссий JAVA и SMH

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

JAVA

JPMorgan Active Value ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

JAVA vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAVA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JAVA	SMH	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	2.32	-1.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	2.92	-1.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.41	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	5.39	-4.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.23	19.22	-13.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JAVA	SMH	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	2.32	-1.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.98	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.28	+0.40

Корреляция

Корреляция между JAVA и SMH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и SMH

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SMH в 0.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JAVA JPMorgan Active Value ETF	1.35%	1.34%	1.45%	1.65%	1.25%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и SMH

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

	JAVA	SMH	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.54%	-84.96%	+68.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.12%	-15.95%	+4.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-45.30%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.30%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.09%	-8.02%	+1.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.71%	-41.35%	+37.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.85%	4.47%	-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и SMH

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 4.43%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JAVA	SMH	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.43%	11.74%	-7.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.85%	24.02%	-15.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.64%	36.88%	-21.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.94%	34.68%	-19.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.94%	32.29%	-17.35%

Сравнение JAVA с SMH

Доходность

Сравнение доходности JAVA и SMH

Сравнение доходности по годам JAVA и SMH

Доходность по периодам

JAVA

SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JAVA и SMH

Доходность на риск

JAVA vs. SMH — Ранг доходности на риск

JAVA

SMH

Сравнение JAVA c SMH - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JAVA vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и SMH

Просадки

Сравнение просадок JAVA и SMH

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и SMH

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)