PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAVA с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с SMH

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

JAVA и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или SMH.

Корреляция

Корреляция между JAVA и SMH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JAVA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.15%
77.67%
JAVA
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAVA:

0.63

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

JAVA:

0.97

SMH:

0.39

Коэф-т Омега

JAVA:

1.14

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

JAVA:

0.60

SMH:

0.08

Коэф-т Мартина

JAVA:

2.10

SMH:

0.19

Индекс Язвы

JAVA:

4.74%

SMH:

14.90%

Дневная вол-ть

JAVA:

15.87%

SMH:

42.93%

Макс. просадка

JAVA:

-16.54%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

JAVA:

-7.95%

SMH:

-21.78%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -9.56%.

JAVA

С начала года

-0.70%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-1.45%

1 год

8.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-9.56%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-10.11%

1 год

1.04%

5 лет

28.71%

10 лет

24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAVA и SMH

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
График комиссии JAVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAVA: 0.44%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAVA и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг риск-скорректированной доходности JAVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAVA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAVA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAVA: 0.63
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино JAVA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
JAVA: 0.97
SMH: 0.39
Коэффициент Омега JAVA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAVA: 1.14
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара JAVA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAVA: 0.60
SMH: 0.08
Коэффициент Мартина JAVA, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAVA: 2.10
SMH: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.06
JAVA
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и SMH

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SMH в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.48%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.49%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и SMH

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.95%
-21.78%
JAVA
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и SMH

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 11.18%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
23.93%
JAVA
SMH