Сравнение JAVA с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
JAVA и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или SMH.
Основные характеристики
| JAVA | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.50% | 35.48% |
| Дох-ть за 1 год | 18.90% | 57.43% |
| Дох-ть за 3 года | 92.95% | 21.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 92.95% | 34.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 92.95% | 28.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 11.28% | 33.86% |
| Макс. просадка | -98.90% | -95.73% |
| Текущая просадка | -74.58% | -15.77% |
Корреляция
Корреляция между JAVA и SMH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JAVA и SMH
С начала года, JAVA показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 35.48%. За последние 10 лет акции JAVA превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 92.95% против 28.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и SMH
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAVA c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и SMH
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SMH в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.48% | 1.65% | 1.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и SMH
Максимальная просадка JAVA за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и SMH
Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 3.02%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.