Сравнение IYR с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
IYR и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или FREL.
Основные характеристики
| IYR | FREL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.36% | 10.33% |
| Дох-ть за 1 год | 28.16% | 29.57% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | -1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 4.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 6.48 | 6.86 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 4.38% |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 17.01% |
| Макс. просадка | -74.13% | -42.61% |
| Текущая просадка | -8.85% | -9.03% |
Корреляция
Корреляция между IYR и FREL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYR и FREL
С начала года, IYR показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 10.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и FREL
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и FREL
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FREL в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.40% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.24% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и FREL
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и FREL
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.