Сравнение IYR с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
IYR и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYR показывает доходность 1.34%, а FREL немного ниже – 1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYR имеют среднегодовую доходность 5.06%, а акции FREL немного впереди с 5.19%.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и FREL
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
IYR vs. FREL — Ранг доходности на риск
IYR
FREL
Сравнение IYR c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.14 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IYR и FREL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и FREL
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и FREL
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -42.61% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.42% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -34.40% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -42.61% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -9.53% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -10.05% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.22% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и FREL
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.61% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.59% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.28% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.38% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.84% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.67% | -0.37% |