Сравнение IYR с IYZ
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both exchange-traded funds - IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYR returned 5.43%/yr vs 4.04%/yr for IYZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYR charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности IYR и IYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции IYZ по среднегодовой доходности: 5.43% против 4.04% соответственно.
IYR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.43%
IYZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам IYR и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 14.04% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 18.95% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
Correlation
The correlation between IYR and IYZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between IYR and IYZ has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. IYZ — Ранг доходности на риск
IYR
IYZ
Сравнение IYR c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.07 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 11.06 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и IYZ
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -77.11% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -12.58% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -13.85% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -39.74% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -39.74% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.58% | +12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -40.00% | +27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.48% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и IYZ
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 5.44%, в то время как у iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.65% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 16.51% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 19.53% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.08% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.31% | +1.06% |
Сравнение комиссий IYR и IYZ
IYR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и IYZ
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IYZ в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.13% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.75% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYR and IYZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYZ has higher volatility (6.65%) compared to IYR (5.44%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs IYZ's -77.11%.
On 10-year performance, IYR leads with 5.43% vs 4.04% for IYZ. On fees, IYR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYR has performed better with a 5.43% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYZ.
IYR has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.75% for IYZ.
IYR is categorized as REIT, while IYZ is Communications Equities. IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Their fees differ too: 0.38% for IYR and 0.42% for IYZ.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYR и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор