Сравнение IYR с IYZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ).
IYR и IYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или IYZ.
Основные характеристики
| IYR | IYZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.36% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 28.16% | 28.45% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | -4.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 0.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.03% | 1.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 6.48 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 6.64% |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 14.59% |
| Макс. просадка | -74.13% | -77.12% |
| Текущая просадка | -8.85% | -21.75% |
Корреляция
Корреляция между IYR и IYZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYR и IYZ
С начала года, IYR показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции IYZ по среднегодовой доходности: 6.03% против 1.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и IYZ
И IYR, и IYZ имеют комиссию равную 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и IYZ
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IYZ в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.40% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.97% | 2.28% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.35% | 2.15% | 3.54% | 2.26% | 1.98% | 2.25% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и IYZ
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке IYZ в -77.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IYZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и IYZ
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.