PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYLD с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

IYLD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.04% против 7.20% соответственно.

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с MDIVIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий IYLD и SPHD

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

IYLD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.23

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.42

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.05

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

0.25

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

0.80

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.23

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между IYLD и SPHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и SPHD

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и SPHD

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

IYLDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-41.39%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-11.33%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-19.50%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-41.39%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-5.48%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.70%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.53%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и SPHD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYLDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.15%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

7.86%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

14.46%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

14.20%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

17.65%

-8.09%