Сравнение IYLD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
IYLD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYLD или SPHD.
Основные характеристики
| IYLD | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.70% | 21.81% |
| Дох-ть за 1 год | 12.53% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | -0.67% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.75% | 7.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.46% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 11.79 | 20.55 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 11.59% |
| Макс. просадка | -30.23% | -41.39% |
| Текущая просадка | -2.34% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между IYLD и SPHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и SPHD
С начала года, IYLD показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.46% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и SPHD
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYLD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и SPHD
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SPHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.14% | 5.76% | 5.44% | 3.47% | 4.94% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 5.32% | 4.93% | 5.56% | 6.16% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.40% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и SPHD
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и SPHD
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.07%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.