PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYLD с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - IYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Multi-Asset High Income Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYLD returned 4.00%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.00% против 7.08% соответственно.

IYLD

1 день
-0.20%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.02%
3 года*
10.59%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.00%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYLD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.95%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between IYLD and SPHD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.62

The correlation between IYLD and SPHD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYLD и SPHD

Секторы
IYLD
SPHD

Финансовые услуги

23.3%
15.6%

Недвижимость

23.1%
20.1%

Промышленность

12.2%
0.0%

Технологии

6.3%
1.5%

Коммунальные услуги

6.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
3.4%

Сырьевые материалы

5.9%

-

Здравоохранение

5.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
17.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.6%

Энергетика

3.6%
14.1%

Финансовые услуги

IYLD
23.3%
SPHD
15.6%

Недвижимость

IYLD
23.1%
SPHD
20.1%

Промышленность

IYLD
12.2%
SPHD
0.0%

Технологии

IYLD
6.3%
SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

IYLD
6.0%
SPHD
13.7%

Потребительский циклический сектор

IYLD
5.9%
SPHD
3.4%

Сырьевые материалы

IYLD
5.9%
SPHD

-

Здравоохранение

IYLD
5.2%
SPHD
5.1%

Потребительский защитный сектор

IYLD
4.7%
SPHD
17.8%

Коммуникационные услуги

IYLD
3.8%
SPHD
8.6%

Энергетика

IYLD
3.6%
SPHD
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с MDIVIYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

IYLD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.74

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.15

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.11

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

2.78

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.74

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IYLD и SPHD

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYLDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-41.39%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-7.33%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-13.29%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-19.50%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-41.39%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-5.37%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.70%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.93%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и SPHD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.53%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYLDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

2.99%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

7.55%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

11.04%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

14.16%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

17.64%

-8.06%

Сравнение комиссий IYLD и SPHD

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и SPHD

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.61%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

IYLD and SPHD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to IYLD (1.53%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs 4.00% for IYLD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for IYLD.

IYLD and SPHD have nearly identical dividend yields, around 4.61%.

IYLD is categorized as Diversified Portfolio, while SPHD is Dividend. IYLD tracks Morningstar Multi-Asset High Income Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.30% for SPHD.

IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYLD и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор