PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXG (iShares Global Financials ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 11.83%/yr vs 9.26%/yr for HDV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXG charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности IXG и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.26% соответственно.

IXG

1 день
-1.08%
1 месяц
0.73%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.74%
1 год
12.70%
3 года*
22.63%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.83%

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		-0.23%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between IXG and HDV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IXG and HDV has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXG и HDV

Секторы
IXG
HDV

Финансовые услуги

97.8%
11.1%

Технологии

1.1%
8.2%

Промышленность

0.2%
1.4%

Энергетика

0.1%
22.3%

Здравоохранение

0.1%
16.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
6.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Финансовые услуги

IXG
97.8%
HDV
11.1%

Технологии

IXG
1.1%
HDV
8.2%

Промышленность

IXG
0.2%
HDV
1.4%

Энергетика

IXG
0.1%
HDV
22.3%

Здравоохранение

IXG
0.1%
HDV
16.5%

Потребительский циклический сектор

IXG
0.1%
HDV
6.1%

Сырьевые материалы

IXG

-

HDV
1.2%

Коммуникационные услуги

IXG

-

HDV
0.1%

Потребительский защитный сектор

IXG

-

HDV
24.1%

Недвижимость

IXG

-

HDV

-

Коммунальные услуги

IXG

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

IXG vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXGHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.10

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.11

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.95

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

11.02

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXG vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXGHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.10

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.72

-0.48

Просадки

Сравнение просадок IXG и HDV

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-37.04%

-41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-5.18%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-10.49%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-15.42%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-37.04%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.54%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-3.09%

-16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.85%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и HDV

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.19%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

7.56%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

9.73%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

12.82%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

15.73%

+4.39%

Сравнение комиссий IXG и HDV

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и HDV

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.05%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IXG and HDV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXG has higher volatility (3.70%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, IXG leads with 11.83% vs 9.26% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXG has performed better with a 11.83% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.05% for IXG.

IXG is categorized as Financials Equities, while HDV is Dividend. IXG tracks S&P Global Financials Sector Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор