Сравнение IXG с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
IXG и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.38% соответственно.
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и HDV
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
IXG vs. HDV — Ранг доходности на риск
IXG
HDV
Сравнение IXG c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.16 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.60 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 5.27 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.16 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IXG и HDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и HDV
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и HDV
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -37.04% | -41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.78% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -15.42% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -37.04% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.84% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -3.09% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.69% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и HDV
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 2.95% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 7.18% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 12.80% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 12.80% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 15.70% | +4.45% |