PortfoliosLab logo
Сравнение IXG с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXG и HDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IXG и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.88%
268.12%
IXG
HDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXG:

1.30

HDV:

0.60

Коэф-т Сортино

IXG:

1.78

HDV:

0.87

Коэф-т Омега

IXG:

1.28

HDV:

1.12

Коэф-т Кальмара

IXG:

1.78

HDV:

0.76

Коэф-т Мартина

IXG:

8.21

HDV:

2.54

Индекс Язвы

IXG:

2.94%

HDV:

3.14%

Дневная вол-ть

IXG:

18.63%

HDV:

13.38%

Макс. просадка

IXG:

-78.42%

HDV:

-37.04%

Текущая просадка

IXG:

-2.69%

HDV:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.77% соответственно.


IXG

С начала года

6.38%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

8.77%

1 год

24.74%

5 лет

19.72%

10 лет

8.41%

HDV

С начала года

2.08%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-1.58%

1 год

7.89%

5 лет

11.52%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXG и HDV

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXG: 0.46%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXG и HDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг риск-скорректированной доходности IXG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг риск-скорректированной доходности HDV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXG c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXG: 1.30
HDV: 0.60
Коэффициент Сортино IXG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXG: 1.78
HDV: 0.87
Коэффициент Омега IXG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXG: 1.28
HDV: 1.12
Коэффициент Кальмара IXG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXG: 1.78
HDV: 0.76
Коэффициент Мартина IXG, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXG: 8.21
HDV: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.60
IXG
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и HDV

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности HDV в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXG
iShares Global Financials ETF
2.48%2.64%2.62%3.71%1.68%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.58%3.66%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%

Просадки

Сравнение просадок IXG и HDV

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.69%
-6.01%
IXG
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и HDV

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.33%
9.02%
IXG
HDV