Сравнение IXG с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
IXG и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.42% соответственно.
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и VPL
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
IXG vs. VPL — Ранг доходности на риск
IXG
VPL
Сравнение IXG c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.08 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.72 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.21 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 12.99 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.08 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IXG и VPL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и VPL
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и VPL
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -55.49% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -13.33% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -31.09% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -33.90% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -8.40% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -11.71% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.29% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и VPL
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.91%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 9.81% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 14.85% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 20.56% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.83% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 17.11% | +3.04% |