PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с VPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и VPL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
10.38%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.42% соответственно.


IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

VPL

1 день
2.10%
1 месяц
-6.60%
С начала года
10.38%
6 месяцев
16.24%
1 год
42.48%
3 года*
17.67%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Сравнение комиссий IXG и VPL

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


Доходность на риск

IXG vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг доходности на риск VPL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGVPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.08

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.72

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.21

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

12.99

-8.92

IXG vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.08

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между IXG и VPL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и VPL

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VPL в 3.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.22%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок IXG и VPL

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и VPL.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-55.49%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.33%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-31.09%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-33.90%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-8.40%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-11.71%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.29%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и VPL

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.91%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.81%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

14.85%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

20.56%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.83%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

17.11%

+3.04%