Сравнение IXG с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
IXG и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXG или VPL.
Доходность
Сравнение доходности IXG и VPL
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность 28.49%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 8.53% против 4.85% соответственно.
IXG
28.49%
1.76%
13.54%
38.14%
11.05%
8.53%
VPL
2.79%
-4.66%
-1.86%
10.46%
3.85%
4.85%
Основные характеристики
| IXG | VPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 4.05 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 21.52 | 3.23 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 15.03% |
| Макс. просадка | -78.42% | -55.49% |
| Текущая просадка | -0.33% | -8.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и VPL
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между IXG и VPL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXG c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и VPL
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VPL в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.41% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и VPL
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и VPL
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.