PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IXG с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXG и VPL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IXG с VPL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).

IXG и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXG или VPL.

Доходность

Сравнение доходности IXG и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXG:

1.47

VPL:

0.50

Коэф-т Сортино

IXG:

1.82

VPL:

0.68

Коэф-т Омега

IXG:

1.28

VPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

IXG:

1.83

VPL:

0.45

Коэф-т Мартина

IXG:

8.67

VPL:

1.34

Индекс Язвы

IXG:

2.86%

VPL:

5.51%

Дневная вол-ть

IXG:

18.67%

VPL:

19.10%

Макс. просадка

IXG:

-78.42%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

IXG:

-1.60%

VPL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 9.00% против 4.94% соответственно.

IXG

С начала года

11.84%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

7.90%

1 год

26.22%

3 года

17.75%

5 лет

20.59%

10 лет

9.00%

VPL

С начала года

10.36%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

7.67%

1 год

8.41%

3 года

7.53%

5 лет

8.72%

10 лет

4.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Сравнение комиссий IXG и VPL

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

IXG
iShares Global Financials ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXG и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг риск-скорректированной доходности IXG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXG c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и VPL

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VPL в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXG
iShares Global Financials ETF		2.36%2.64%2.62%3.71%1.68%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.04%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок IXG и VPL

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и VPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и VPL

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...