Сравнение IWX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
IWX и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWX или VONG.
Основные характеристики
| IWX | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.26% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 12.92% | 31.77% |
| Дох-ть за 3 года | 5.93% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.84% | 16.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.50% | 15.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 9.94% | 15.07% |
| Макс. просадка | -35.76% | -32.72% |
| Current Drawdown | -3.67% | -4.79% |
Корреляция
Корреляция между IWX и VONG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWX и VONG
С начала года, IWX показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.50% против 15.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и VONG
IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и VONG
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VONG в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 2.08% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% | 2.19% | 1.89% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.70% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и VONG
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и VONG
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.