PortfoliosLab logo
Сравнение IWX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWX и VONG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IWX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
357.05%
810.09%
IWX
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWX:

1.75

VONG:

1.12

Коэф-т Сортино

IWX:

2.54

VONG:

1.54

Коэф-т Омега

IWX:

1.31

VONG:

1.21

Коэф-т Кальмара

IWX:

2.41

VONG:

1.52

Коэф-т Мартина

IWX:

7.39

VONG:

5.60

Индекс Язвы

IWX:

2.46%

VONG:

3.57%

Дневная вол-ть

IWX:

10.42%

VONG:

17.89%

Макс. просадка

IWX:

-35.76%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

IWX:

-0.44%

VONG:

-5.76%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.27% против 15.95% соответственно.


IWX

С начала года

6.91%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

5.82%

1 год

17.40%

5 лет

11.75%

10 лет

9.27%

VONG

С начала года

-1.76%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

8.16%

1 год

18.34%

5 лет

18.61%

10 лет

15.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWX и VONG

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWX
Ранг риск-скорректированной доходности IWX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.751.12
Коэффициент Сортино IWX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.541.54
Коэффициент Омега IWX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.21
Коэффициент Кальмара IWX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.411.52
Коэффициент Мартина IWX, с текущим значением в 7.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.395.60
IWX
VONG

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.75
1.12
IWX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и VONG

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VONG в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.84%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.23%2.77%2.19%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.56%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IWX и VONG

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.44%
-5.76%
IWX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и VONG

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.80%
4.98%
IWX
VONG