PortfoliosLab logo
Сравнение IWX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWX и VONG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
327.17%
730.72%
IWX
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWX:

0.55

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

IWX:

0.86

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

IWX:

1.12

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWX:

0.64

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

IWX:

2.51

VONG:

2.02

Индекс Язвы

IWX:

3.39%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

IWX:

15.34%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

IWX:

-35.76%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

IWX:

-6.94%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.48% против 14.76% соответственно.


IWX

С начала года

-0.08%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-2.85%

1 год

7.64%

5 лет

13.01%

10 лет

8.48%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWX и VONG

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWX: 0.20%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWX
Ранг риск-скорректированной доходности IWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWX: 0.55
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино IWX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWX: 0.86
VONG: 0.90
Коэффициент Омега IWX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWX: 1.12
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара IWX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWX: 0.64
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина IWX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWX: 2.51
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.53
IWX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и VONG

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.90%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%2.19%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IWX и VONG

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.94%
-13.98%
IWX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и VONG

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 11.30%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
16.67%
IWX
VONG