PortfoliosLab logo
Сравнение IWB с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWB и XLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IWB и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
577.96%
615.44%
IWB
XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWB:

0.54

XLG:

0.59

Коэф-т Сортино

IWB:

0.88

XLG:

0.95

Коэф-т Омега

IWB:

1.13

XLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWB:

0.55

XLG:

0.62

Коэф-т Мартина

IWB:

2.28

XLG:

2.31

Индекс Язвы

IWB:

4.65%

XLG:

5.55%

Дневная вол-ть

IWB:

19.46%

XLG:

21.93%

Макс. просадка

IWB:

-55.38%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

IWB:

-10.80%

XLG:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции IWB уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.76% соответственно.


IWB

С начала года

-6.54%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.31%

5 лет

15.63%

10 лет

11.61%

XLG

С начала года

-9.59%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-6.07%

1 год

11.42%

5 лет

17.10%

10 лет

13.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWB и XLG

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLG: 0.20%
График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWB и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWB c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWB: 0.54
XLG: 0.59
Коэффициент Сортино IWB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWB: 0.88
XLG: 0.95
Коэффициент Омега IWB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWB: 1.13
XLG: 1.13
Коэффициент Кальмара IWB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWB: 0.55
XLG: 0.62
Коэффициент Мартина IWB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWB: 2.28
XLG: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.59
IWB
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и XLG

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности XLG в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.21%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.80%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок IWB и XLG

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-12.68%
IWB
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и XLG

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 14.20%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
15.07%
IWB
XLG