Сравнение IWB с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
IWB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWB или XLG.
Корреляция
Корреляция между IWB и XLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWB и XLG
Основные характеристики
IWB:
1.94
XLG:
2.24
IWB:
2.59
XLG:
2.92
IWB:
1.36
XLG:
1.41
IWB:
2.93
XLG:
2.98
IWB:
12.86
XLG:
12.32
IWB:
1.92%
XLG:
2.74%
IWB:
12.71%
XLG:
15.08%
IWB:
-55.38%
XLG:
-52.39%
IWB:
-4.21%
XLG:
-3.08%
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность 23.71%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 33.36%. За последние 10 лет акции IWB уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 12.66% против 15.12% соответственно.
IWB
23.71%
-0.69%
8.01%
23.81%
14.13%
12.66%
XLG
33.36%
2.50%
8.84%
33.15%
17.95%
15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и XLG
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWB c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и XLG
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности XLG в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.83% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% | 1.68% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.54% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и XLG
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и XLG
iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 3.87% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.