Сравнение IWB с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
IWB и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWB или VONV.
Основные характеристики
| IWB | VONV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.00% | 7.88% |
| Дох-ть за 1 год | 28.67% | 20.01% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 5.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.20% | 9.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 8.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 10.96% |
| Макс. просадка | -55.38% | -38.21% |
| Current Drawdown | -0.17% | -0.92% |
Корреляция
Корреляция между IWB и VONV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWB и VONV
С начала года, IWB показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у VONV с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции VONV по среднегодовой доходности: 12.50% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и VONV
IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWB c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и VONV
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VONV в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.21% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и VONV
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и VONV
iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.