PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWB с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWB и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWB и VTWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF
-3.41%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
2.28%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 13.88% против 10.14% соответственно.


IWB

1 день
0.14%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.54%
1 год
17.21%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.88%

VTWO

1 день
0.72%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.62%
1 год
25.50%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.78%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IWB и VTWO

IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWB vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6161
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWBVTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.65

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.98

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

7.32

-0.37

IWB vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWBVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.17

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.44

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между IWB и VTWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и VTWO

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTWO в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.05%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.24%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IWB и VTWO

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


IWBVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-41.19%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.99%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-31.88%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-41.19%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.62%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-8.47%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.76%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и VTWO

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWBVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.35%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

14.46%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

23.29%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

22.48%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

23.04%

-4.92%