PortfoliosLab logo
Сравнение IWB с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWB и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWB и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
507.19%
257.42%
IWB
VTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWB:

0.54

VTWO:

0.03

Коэф-т Сортино

IWB:

0.88

VTWO:

0.22

Коэф-т Омега

IWB:

1.13

VTWO:

1.03

Коэф-т Кальмара

IWB:

0.55

VTWO:

0.03

Коэф-т Мартина

IWB:

2.28

VTWO:

0.08

Индекс Язвы

IWB:

4.65%

VTWO:

8.56%

Дневная вол-ть

IWB:

19.46%

VTWO:

24.20%

Макс. просадка

IWB:

-55.38%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

IWB:

-10.80%

VTWO:

-19.51%

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -11.97%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 11.61% против 6.04% соответственно.


IWB

С начала года

-6.54%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.31%

5 лет

15.63%

10 лет

11.61%

VTWO

С начала года

-11.97%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-0.57%

5 лет

11.22%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWB и VTWO

IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWB: 0.15%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWB и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWB c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWB: 0.54
VTWO: 0.03
Коэффициент Сортино IWB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWB: 0.88
VTWO: 0.22
Коэффициент Омега IWB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWB: 1.13
VTWO: 1.03
Коэффициент Кальмара IWB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWB: 0.55
VTWO: 0.03
Коэффициент Мартина IWB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWB: 2.28
VTWO: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.03
IWB
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и VTWO

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTWO в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.21%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.47%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IWB и VTWO

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-19.51%
IWB
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и VTWO

iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 14.20% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.22%
IWB
VTWO