Сравнение IWB с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IWB и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWB или VTWO.
Корреляция
Корреляция между IWB и VTWO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWB и VTWO
Основные характеристики
IWB:
2.01
VTWO:
0.85
IWB:
2.68
VTWO:
1.30
IWB:
1.37
VTWO:
1.16
IWB:
3.08
VTWO:
0.92
IWB:
12.55
VTWO:
4.25
IWB:
2.07%
VTWO:
4.12%
IWB:
12.93%
VTWO:
20.70%
IWB:
-55.38%
VTWO:
-41.19%
IWB:
-2.40%
VTWO:
-7.27%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWB показывает доходность 1.39%, а VTWO немного выше – 1.42%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.29% соответственно.
IWB
1.39%
-2.03%
7.79%
26.44%
13.80%
13.12%
VTWO
1.42%
-4.19%
1.53%
18.95%
7.39%
8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и VTWO
IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWB и VTWO
IWB
VTWO
Сравнение IWB c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и VTWO
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTWO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.13% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и VTWO
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и VTWO
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.