Сравнение IWB с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IWB и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWB или VTWO.
Основные характеристики
IWB | VTWO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.50% | 2.26% |
Дох-ть за 1 год | 28.65% | 20.39% |
Дох-ть за 3 года | 8.41% | -1.06% |
Дох-ть за 5 лет | 14.32% | 7.44% |
Дох-ть за 10 лет | 12.46% | 8.02% |
Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.03 |
Дневная вол-ть | 11.79% | 19.72% |
Макс. просадка | -55.38% | -41.19% |
Current Drawdown | -0.62% | -12.30% |
Корреляция
Корреляция между IWB и VTWO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWB и VTWO
С начала года, IWB показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 12.46% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и VTWO
IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWB c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и VTWO
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VTWO в 1.37%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Russell 1000 ETF | 1.22% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
Vanguard Russell 2000 ETF | 1.37% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и VTWO
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и VTWO
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.