Сравнение IWB с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IWB и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWB и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWB и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.41% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 13.88% против 10.14% соответственно.
IWB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 13.88%
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и VTWO
IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWB vs. VTWO — Ранг доходности на риск
IWB
VTWO
Сравнение IWB c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.65 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.98 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.32 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IWB и VTWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и VTWO
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и VTWO
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWB | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -41.19% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.99% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -31.88% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -41.19% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.62% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -8.47% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.76% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и VTWO
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWB | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 7.35% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 14.46% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 23.29% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 22.48% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 23.04% | -4.92% |