Сравнение IWB с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IWB и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWB или VTWO.
Доходность
Сравнение доходности IWB и VTWO
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 12.84% против 8.54% соответственно.
IWB
24.59%
0.95%
11.98%
32.60%
15.04%
12.84%
VTWO
15.02%
0.82%
10.67%
31.71%
9.14%
8.54%
Основные характеристики
| IWB | VTWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 17.36 | 7.88 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 3.77% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 21.01% |
| Макс. просадка | -55.38% | -41.19% |
| Текущая просадка | -1.82% | -5.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и VTWO
IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWB и VTWO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWB c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и VTWO
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTWO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.13% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% | 1.68% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и VTWO
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и VTWO
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.