PortfoliosLab logo
Сравнение IVV с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVV и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IVV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
623.59%
605.73%
IVV
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVV:

0.53

ITOT:

0.48

Коэф-т Сортино

IVV:

0.87

ITOT:

0.80

Коэф-т Омега

IVV:

1.13

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

IVV:

0.55

ITOT:

0.49

Коэф-т Мартина

IVV:

2.27

ITOT:

1.98

Индекс Язвы

IVV:

4.56%

ITOT:

4.80%

Дневная вол-ть

IVV:

19.37%

ITOT:

19.78%

Макс. просадка

IVV:

-55.25%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

IVV:

-9.90%

ITOT:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 12.05% против 11.44% соответственно.


IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.85%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

ITOT

С начала года

-6.33%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.60%

1 год

9.97%

5 лет

15.57%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVV и ITOT

И IVV, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVV и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVV: 0.53
ITOT: 0.48
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVV: 0.87
ITOT: 0.80
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVV: 1.13
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVV: 0.55
ITOT: 0.49
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVV: 2.27
ITOT: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.48
IVV
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и ITOT

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ITOT в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.36%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок IVV и ITOT

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.90%
-10.49%
IVV
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и ITOT

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 14.25% и 14.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.25%
14.36%
IVV
ITOT