Сравнение IVV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
IVV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVV или SPLG.
Основные характеристики
| IVV | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.28% | 7.32% |
| Дох-ть за 1 год | 25.16% | 25.23% |
| Дох-ть за 3 года | 8.43% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.49% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 11.72% | 11.68% |
| Макс. просадка | -55.25% | -54.50% |
| Current Drawdown | -2.85% | -2.83% |
Корреляция
Корреляция между IVV и SPLG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVV и SPLG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность 7.28%, а SPLG немного выше – 7.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции SPLG немного впереди с 12.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и SPLG
И IVV, и SPLG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и SPLG
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SPLG в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.38% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и SPLG
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и SPLG
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.60% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.