PortfoliosLab logo
Сравнение IVV с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVV и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVV и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
550.64%
553.41%
IVV
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVV:

0.53

SPLG:

0.54

Коэф-т Сортино

IVV:

0.87

SPLG:

0.87

Коэф-т Омега

IVV:

1.13

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVV:

0.55

SPLG:

0.55

Коэф-т Мартина

IVV:

2.27

SPLG:

2.26

Индекс Язвы

IVV:

4.56%

SPLG:

4.55%

Дневная вол-ть

IVV:

19.37%

SPLG:

19.28%

Макс. просадка

IVV:

-55.25%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

IVV:

-9.90%

SPLG:

-9.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность -5.74%, а SPLG немного ниже – -5.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции SPLG немного отстают с 12.09%.


IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.70%

10 лет

12.10%

SPLG

С начала года

-5.79%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-4.32%

1 год

9.73%

5 лет

15.71%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVV и SPLG

И IVV, и SPLG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVV и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVV c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVV: 0.53
SPLG: 0.54
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVV: 0.87
SPLG: 0.87
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVV: 1.13
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVV: 0.55
SPLG: 0.55
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVV: 2.27
SPLG: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.54
IVV
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и SPLG

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SPLG в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IVV и SPLG

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.90%
-9.92%
IVV
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и SPLG

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 14.25% и 14.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.25%
14.16%
IVV
SPLG