PortfoliosLab logo
Сравнение IVV с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVV и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IVV и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
556.44%
559.81%
IVV
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVV:

0.62

SPLG:

0.63

Коэф-т Сортино

IVV:

0.90

SPLG:

0.91

Коэф-т Омега

IVV:

1.12

SPLG:

1.12

Коэф-т Кальмара

IVV:

0.85

SPLG:

0.86

Коэф-т Мартина

IVV:

2.89

SPLG:

2.92

Индекс Язвы

IVV:

2.96%

SPLG:

2.96%

Дневная вол-ть

IVV:

13.86%

SPLG:

13.81%

Макс. просадка

IVV:

-55.25%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

IVV:

-9.09%

SPLG:

-9.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность -4.90%, а SPLG немного выше – -4.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции SPLG немного отстают с 12.38%.


IVV

С начала года

-4.90%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-2.13%

1 год

7.60%

5 лет

18.49%

10 лет

12.44%

SPLG

С начала года

-4.87%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-2.11%

1 год

7.67%

5 лет

18.51%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVV и SPLG

И IVV, и SPLG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVV и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVV c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.620.63
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.900.91
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.12
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.850.86
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.892.92
IVV
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.62
0.63
IVV
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и SPLG

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPLG в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.39%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.37%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IVV и SPLG

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-9.09%
-9.04%
IVV
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и SPLG

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 6.15% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.15%
6.10%
IVV
SPLG