PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с IVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.54%/yr vs 18.07%/yr for IVW. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IVV charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for IVW.

Доходность

Сравнение доходности IVV и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 15.54% против 18.07% соответственно.

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%

IVW

1 день
-0.98%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.49%
1 год
33.77%
3 года*
27.99%
5 лет*
15.93%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и IVW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.68%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Correlation

The correlation between IVV and IVW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.95

The correlation between IVV and IVW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и IVW

Секторы
IVV
IVW

Технологии

35.6%
49.3%

Финансовые услуги

11.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
18.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
5.8%

Промышленность

8.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.0%

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Технологии

IVV
35.6%
IVW
49.3%

Финансовые услуги

IVV
11.8%
IVW
8.9%

Коммуникационные услуги

IVV
11.2%
IVW
18.0%

Потребительский циклический сектор

IVV
10.1%
IVW
9.4%

Здравоохранение

IVV
8.5%
IVW
5.8%

Промышленность

IVV
8.3%
IVW
6.2%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.9%
IVW
1.0%

Энергетика

IVV
3.5%
IVW
0.1%

Коммунальные услуги

IVV
2.4%
IVW
0.4%

Недвижимость

IVV
1.9%
IVW
0.6%

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
IVW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYGIVW с VUG

Доходность на риск

IVV vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVIVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.14

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.88

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.47

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.71

10.19

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок IVV и IVW

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-57.33%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.75%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-22.15%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-32.72%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-32.72%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.12%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-17.62%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.32%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и IVW

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 2.87%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.30%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

12.37%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

15.87%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

21.16%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

20.62%

-2.57%

Сравнение комиссий IVV и IVW

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и IVW

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IVW в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IVV and IVW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVW has higher volatility (4.30%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs IVW's -57.33%.

On 10-year performance, IVW leads with 18.07% vs 15.54% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVW has performed better with a 18.07% return vs 15.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for IVW.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.35% for IVW.

IVV is categorized as S&P 500, while IVW is Large Cap Growth Equities. IVV tracks S&P 500 Index, while IVW tracks S&P 500/Citigroup Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.18% for IVW.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор