Сравнение IVV с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IVV и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVV или IVW.
Основные характеристики
| IVV | IVW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.28% | 10.00% |
| Дох-ть за 1 год | 25.16% | 29.58% |
| Дох-ть за 3 года | 8.43% | 6.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.49% | 14.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 14.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 11.72% | 13.89% |
| Макс. просадка | -55.25% | -57.35% |
| Current Drawdown | -2.85% | -3.07% |
Корреляция
Корреляция между IVV и IVW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVV и IVW
С начала года, IVV показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и IVW
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVV c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и IVW
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности IVW в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.81% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и IVW
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и IVW
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 3.60%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.