PortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с BBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVLU и BBEU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IVLU и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.36%
59.97%
IVLU
BBEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVLU:

0.90

BBEU:

0.80

Коэф-т Сортино

IVLU:

1.35

BBEU:

1.23

Коэф-т Омега

IVLU:

1.18

BBEU:

1.16

Коэф-т Кальмара

IVLU:

1.05

BBEU:

0.99

Коэф-т Мартина

IVLU:

3.65

BBEU:

2.76

Индекс Язвы

IVLU:

4.44%

BBEU:

5.08%

Дневная вол-ть

IVLU:

17.96%

BBEU:

17.45%

Макс. просадка

IVLU:

-41.86%

BBEU:

-36.27%

Текущая просадка

IVLU:

-2.31%

BBEU:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 14.73%.


IVLU

С начала года

13.80%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

10.61%

1 год

15.36%

5 лет

15.63%

10 лет

N/A

BBEU

С начала года

14.73%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

7.39%

1 год

12.91%

5 лет

13.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и BBEU

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.


График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVLU и BBEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVLU c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVLU: 0.90
BBEU: 0.80
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVLU: 1.35
BBEU: 1.23
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVLU: 1.18
BBEU: 1.16
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVLU: 1.05
BBEU: 0.99
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVLU: 3.65
BBEU: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.80
IVLU
BBEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и BBEU

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BBEU в 3.63%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.92%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.63%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и BBEU

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и BBEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.31%
-1.57%
IVLU
BBEU

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и BBEU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеют волатильность 12.09% и 11.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
11.56%
IVLU
BBEU