Сравнение IVLU с BBEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU).
IVLU и BBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или BBEU.
Основные характеристики
| IVLU | BBEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.92% | 5.70% |
| Дох-ть за 1 год | 19.74% | 17.94% |
| Дох-ть за 3 года | 6.89% | 2.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.74% | 6.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 7.26 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 2.45% |
| Дневная вол-ть | 12.94% | 12.96% |
| Макс. просадка | -41.86% | -36.26% |
| Текущая просадка | -5.49% | -7.32% |
Корреляция
Корреляция между IVLU и BBEU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и BBEU
С начала года, IVLU показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 5.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и BBEU
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVLU c BBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и BBEU
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности BBEU в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.47% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 3.04% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и BBEU
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и BBEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и BBEU
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 3.81%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.