PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с BBEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVLU returned 14.01%/yr vs 8.77%/yr for BBEU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 5.53%.

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%

BBEU

1 день
-1.22%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.51%
1 год
18.25%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-13.46%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.53%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between IVLU and BBEU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.89

The correlation between IVLU and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и BBEU

Секторы
IVLU
BBEU

Финансовые услуги

25.3%
21.8%

Промышленность

17.2%
14.8%

Технологии

11.3%
7.7%

Здравоохранение

9.7%
10.7%

Сырьевые материалы

7.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.4%

Энергетика

5.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.8%

Коммунальные услуги

3.3%
3.0%

Недвижимость

1.5%
0.3%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
BBEU
21.8%

Промышленность

IVLU
17.2%
BBEU
14.8%

Технологии

IVLU
11.3%
BBEU
7.7%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
BBEU
10.7%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
BBEU
4.5%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
BBEU
4.7%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
BBEU
8.4%

Энергетика

IVLU
5.1%
BBEU
3.4%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
BBEU
2.8%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
BBEU
3.0%

Недвижимость

IVLU
1.5%
BBEU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

IVLU vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.19

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.73

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.50

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

5.57

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа BBEU равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.19

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.50

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IVLU и BBEU

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-36.27%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-12.23%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-14.23%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-31.08%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.65%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-6.14%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.28%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и BBEU

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.63%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.62%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.98%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.49%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.49%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

19.32%

-1.66%

Сравнение комиссий IVLU и BBEU

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и BBEU

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности BBEU в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.82%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IVLU and BBEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEU has higher volatility (5.62%) compared to IVLU (4.63%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.01% vs 8.77% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.01% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.82% for BBEU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BBEU is Europe Equities. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.09% for BBEU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор