PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с BBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-5.39%
IVLU
BBEU

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 2.95%.


IVLU

С начала года

6.87%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-2.14%

1 год

12.56%

5 лет (среднегодовая)

6.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BBEU

С начала года

2.95%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.39%

1 год

9.38%

5 лет (среднегодовая)

6.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IVLUBBEU
Коэф-т Шарпа0.980.73
Коэф-т Сортино1.371.08
Коэф-т Омега1.171.13
Коэф-т Кальмара1.560.94
Коэф-т Мартина4.603.04
Индекс Язвы2.73%3.09%
Дневная вол-ть12.77%12.79%
Макс. просадка-41.86%-36.26%
Текущая просадка-7.27%-9.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и BBEU

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.


IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IVLU и BBEU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.980.73
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.371.08
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.13
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.560.94
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.603.04
IVLU
BBEU

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BBEU равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
0.73
IVLU
BBEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и BBEU

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BBEU в 3.12%


TTM202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.56%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.12%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и BBEU

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и BBEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.27%
-9.74%
IVLU
BBEU

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и BBEU

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 3.71%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
4.26%
IVLU
BBEU