PortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с FLQH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVLU и FLQH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IVLU и FLQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.69%
78.65%
IVLU
FLQH

Основные характеристики

Доходность по периодам


IVLU

С начала года

14.50%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

11.64%

1 год

16.53%

5 лет

15.76%

10 лет

N/A

FLQH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и FLQH

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLQH в 0.40%.


График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLQH: 0.40%
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVLU и FLQH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FLQH
Ранг риск-скорректированной доходности FLQH, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLQH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVLU c FLQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVLU: 0.89
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVLU: 1.33
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVLU: 1.18
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVLU: 1.03
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVLU: 3.60


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
1.00
IVLU
FLQH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и FLQH

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как FLQH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.89%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
0.00%2.82%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и FLQH


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.71%
0
IVLU
FLQH

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и FLQH

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
0
IVLU
FLQH