PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с FLQH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVLU и FLQH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IVLU и FLQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20%
0
IVLU
FLQH

Основные характеристики

Доходность по периодам


IVLU

С начала года

4.95%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-0.68%

1 год

7.80%

5 лет

5.49%

10 лет

N/A

FLQH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и FLQH

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLQH в 0.40%.


FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c FLQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.520.51
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.780.74
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.30
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.760.61
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.104.65
IVLU
FLQH


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
0.51
IVLU
FLQH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и FLQH

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как FLQH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.54%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
2.82%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и FLQH


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.93%
0
IVLU
FLQH

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и FLQH

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.37%
0
IVLU
FLQH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab