PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с FLQH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и FLQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
0
IVLU
FLQH

Доходность по периодам


IVLU

С начала года

6.87%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-2.14%

1 год

12.56%

5 лет (среднегодовая)

6.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLQH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IVLUFLQH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и FLQH

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLQH в 0.40%.


FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IVLU и FLQH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c FLQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.981.20
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.371.85
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.58
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.561.85
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.6013.20
IVLU
FLQH

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
1.20
IVLU
FLQH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и FLQH

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как FLQH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.56%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
3.83%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и FLQH


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.27%
0
IVLU
FLQH

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и FLQH

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
0
IVLU
FLQH