Сравнение IVLU с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
IVLU и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVLU или AVLV.
Основные характеристики
| IVLU | AVLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.06% | 11.84% |
| Дох-ть за 1 год | 16.14% | 20.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 13.02% |
| Макс. просадка | -41.86% | -19.34% |
| Текущая просадка | -0.67% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между IVLU и AVLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и AVLV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVLU показывает доходность 12.06%, а AVLV немного ниже – 11.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и AVLV
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVLU c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и AVLV
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности AVLV в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.35% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.59% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и AVLV
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и AVLV
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.