PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IVLUAVLV
Дох-ть с нач. г.10.85%21.12%
Дох-ть за 1 год21.96%35.31%
Дох-ть за 3 года7.36%10.46%
Коэф-т Шарпа1.632.70
Коэф-т Сортино2.233.79
Коэф-т Омега1.281.49
Коэф-т Кальмара2.614.10
Коэф-т Мартина9.0415.46
Индекс Язвы2.32%2.25%
Дневная вол-ть12.84%12.89%
Макс. просадка-41.86%-19.34%
Текущая просадка-3.82%-0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IVLU и AVLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и AVLV

С начала года, IVLU показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53%
10.36%
IVLU
AVLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и AVLV

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.


IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.04
AVLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 15.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.46

Сравнение коэффициента Шарпа IVLU и AVLV

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
2.70
IVLU
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и AVLV

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности AVLV в 1.53%


TTM202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.39%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.53%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и AVLV

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.82%
-0.33%
IVLU
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и AVLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 3.40%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
4.59%
IVLU
AVLV