PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVLU с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
12.84%
IVLU
AVLV

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 23.35%.


IVLU

С начала года

6.87%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-2.14%

1 год

12.56%

5 лет (среднегодовая)

6.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVLV

С начала года

23.35%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

12.84%

1 год

32.44%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IVLUAVLV
Коэф-т Шарпа0.982.56
Коэф-т Сортино1.373.59
Коэф-т Омега1.171.47
Коэф-т Кальмара1.563.83
Коэф-т Мартина4.6014.39
Индекс Язвы2.73%2.25%
Дневная вол-ть12.77%12.66%
Макс. просадка-41.86%-19.34%
Текущая просадка-7.27%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и AVLV

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.


IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IVLU и AVLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVLU c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.982.56
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.373.59
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.47
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.563.83
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.6014.39
IVLU
AVLV

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.56
IVLU
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и AVLV

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности AVLV в 1.50%


TTM202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.56%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.50%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и AVLV

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.27%
0
IVLU
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и AVLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 3.71%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
4.61%
IVLU
AVLV