PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVLU returned 24.56%/yr vs 23.23%/yr for AVLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%-0.12%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between IVLU and AVLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between IVLU and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и AVLV

Секторы
IVLU
AVLV

Финансовые услуги

25.3%
16.3%

Промышленность

17.2%
15.4%

Технологии

11.3%
17.2%

Здравоохранение

9.7%
5.6%

Сырьевые материалы

7.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Энергетика

5.1%
14.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.9%

Коммунальные услуги

3.3%
0.3%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
AVLV
16.3%

Промышленность

IVLU
17.2%
AVLV
15.4%

Технологии

IVLU
11.3%
AVLV
17.2%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
AVLV
5.6%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
AVLV
2.0%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
AVLV
7.7%

Энергетика

IVLU
5.1%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
AVLV
6.9%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
AVLV
0.3%

Недвижимость

IVLU
1.5%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

IVLU vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.18

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.39

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

6.09

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

24.39

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.18

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IVLU и AVLV

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-19.50%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-6.39%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-19.50%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-3.93%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.59%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и AVLV

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.12%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

9.04%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

12.29%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.35%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.35%

+0.31%

Сравнение комиссий IVLU и AVLV

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и AVLV

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and AVLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.63%) compared to AVLV (3.12%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, IVLU leads with 24.56% vs 23.23% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVLU has performed better with a 24.56% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.07% for AVLV.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while AVLV tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор