PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и AVLV


2026 (YTD)20252024202320222021
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
5.44%46.09%6.76%20.07%-5.73%-0.12%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
7.14%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.14%.


IVLU

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.44%
6 месяцев
13.55%
1 год
41.46%
3 года*
22.22%
5 лет*
14.03%
10 лет*
10.70%

AVLV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.32%
С начала года
7.14%
6 месяцев
12.10%
1 год
32.41%
3 года*
18.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий IVLU и AVLV

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.


Доходность на риск

IVLU vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 8585
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLUAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.31

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.88

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.84

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.14

8.79

+3.35

IVLU vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVLUAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.31

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Корреляция

Корреляция между IVLU и AVLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и AVLV

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AVLV в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.52%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и AVLV

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и AVLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IVLUAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-19.50%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-6.39%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.86%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-4.06%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.88%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и AVLV

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVLUAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.72%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.86%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.66%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

17.54%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.54%

+0.11%