Сравнение IVLU с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
IVLU и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 5.44% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | -0.12% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.14% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.14%.
IVLU
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 10.70%
AVLV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и AVLV
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
IVLU vs. AVLV — Ранг доходности на риск
IVLU
AVLV
Сравнение IVLU c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.31 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.88 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.84 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 8.79 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.31 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и AVLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и AVLV
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.52% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и AVLV
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -19.50% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -6.39% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -3.86% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -4.06% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.88% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и AVLV
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.72% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 9.86% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 18.66% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 17.54% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.54% | +0.11% |