PortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVLU и AVLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IVLU и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.91%
29.27%
IVLU
AVLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVLU:

0.89

AVLV:

0.10

Коэф-т Сортино

IVLU:

1.33

AVLV:

0.27

Коэф-т Омега

IVLU:

1.18

AVLV:

1.04

Коэф-т Кальмара

IVLU:

1.03

AVLV:

0.09

Коэф-т Мартина

IVLU:

3.60

AVLV:

0.37

Индекс Язвы

IVLU:

4.44%

AVLV:

5.00%

Дневная вол-ть

IVLU:

17.97%

AVLV:

19.19%

Макс. просадка

IVLU:

-41.86%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

IVLU:

-1.71%

AVLV:

-11.81%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -6.35%.


IVLU

С начала года

14.50%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

11.64%

1 год

16.53%

5 лет

15.76%

10 лет

N/A

AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVLU и AVLV

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.


График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVLU и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVLU c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVLU: 0.89
AVLV: 0.10
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVLU: 1.33
AVLV: 0.27
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVLU: 1.18
AVLV: 1.04
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVLU: 1.03
AVLV: 0.09
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVLU: 3.60
AVLV: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.10
IVLU
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и AVLV

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности AVLV в 1.77%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.89%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и AVLV

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.71%
-11.81%
IVLU
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и AVLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 12.05%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
14.09%
IVLU
AVLV