PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVE с YAFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVE с YAFFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или YAFFX.

Корреляция

Корреляция между IVE и YAFFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVE и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVE:

0.32

YAFFX:

-0.13

Коэф-т Сортино

IVE:

0.58

YAFFX:

-0.13

Коэф-т Омега

IVE:

1.08

YAFFX:

0.98

Коэф-т Кальмара

IVE:

0.30

YAFFX:

-0.13

Коэф-т Мартина

IVE:

1.01

YAFFX:

-0.39

Индекс Язвы

IVE:

5.20%

YAFFX:

5.26%

Дневная вол-ть

IVE:

16.04%

YAFFX:

13.24%

Макс. просадка

IVE:

-61.32%

YAFFX:

-55.32%

Текущая просадка

IVE:

-7.16%

YAFFX:

-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 4.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции YAFFX немного отстают с 9.26%.

IVE

С начала года

-0.27%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-4.80%

1 год

5.02%

5 лет

15.63%

10 лет

9.57%

YAFFX

С начала года

4.06%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

-0.56%

1 год

-1.77%

5 лет

12.99%

10 лет

9.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVE и YAFFX

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVE и YAFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности YAFFX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVE c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и YAFFX

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности YAFFX в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		2.00%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		1.88%1.96%1.23%1.17%0.75%0.81%1.38%1.75%0.97%1.54%1.19%0.68%

Просадки

Сравнение просадок IVE и YAFFX

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки YAFFX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и YAFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и YAFFX

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...