Сравнение IVE с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IVE и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | -0.07% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 8.59% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции YAFFX немного отстают с 10.91%.
IVE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.25%
YAFFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и YAFFX
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
IVE vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
IVE
YAFFX
Сравнение IVE c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.67 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.57 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 2.02 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.41 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IVE и YAFFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и YAFFX
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и YAFFX
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -43.80% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -17.08% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -21.31% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -30.62% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -8.71% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -6.24% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.83% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и YAFFX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.82%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 7.76% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 21.51% | -13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 22.92% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 17.85% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.39% | +0.59% |