Сравнение IVE с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
IVE и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или SCHV.
Корреляция
Корреляция между IVE и SCHV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и SCHV
Основные характеристики
IVE:
0.12
SCHV:
0.58
IVE:
0.23
SCHV:
0.85
IVE:
1.03
SCHV:
1.11
IVE:
0.13
SCHV:
0.90
IVE:
0.38
SCHV:
2.39
IVE:
3.56%
SCHV:
2.93%
IVE:
11.64%
SCHV:
12.14%
IVE:
-61.32%
SCHV:
-37.08%
IVE:
-10.25%
SCHV:
-7.82%
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.62% соответственно.
IVE
-3.59%
-4.28%
-5.29%
1.51%
17.02%
9.42%
SCHV
-1.21%
-3.68%
-2.43%
7.21%
18.50%
11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и SCHV
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVE и SCHV
IVE
SCHV
Сравнение IVE c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и SCHV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SCHV в 3.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.07% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.47% | 3.37% | 3.79% | 5.91% | 3.87% | 5.71% | 4.29% | 6.14% | 6.02% | 3.96% | 5.37% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и SCHV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и SCHV
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 5.83% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.