Сравнение IVE с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
IVE и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или SCHV.
Корреляция
Корреляция между IVE и SCHV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и SCHV
Основные характеристики
IVE:
1.26
SCHV:
1.71
IVE:
1.80
SCHV:
2.41
IVE:
1.22
SCHV:
1.31
IVE:
1.77
SCHV:
2.47
IVE:
6.78
SCHV:
9.78
IVE:
1.89%
SCHV:
1.87%
IVE:
10.16%
SCHV:
10.71%
IVE:
-61.32%
SCHV:
-37.08%
IVE:
-7.26%
SCHV:
-7.41%
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 17.11%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.77% против 11.73% соответственно.
IVE
11.62%
-4.62%
5.68%
11.99%
10.29%
9.77%
SCHV
17.11%
-4.59%
8.06%
17.39%
11.21%
11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и SCHV
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVE c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и SCHV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SCHV в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.05% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% | 2.04% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 5.53% | 4.77% | 4.74% | 2.91% | 7.69% | 5.07% | 6.01% | 5.77% | 5.76% | 4.06% | 5.84% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и SCHV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и SCHV
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.