Сравнение IVE с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
IVE и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или SCHV.
Основные характеристики
| IVE | SCHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 19.86% | 14.08% |
| Дох-ть за 3 года | 9.43% | 5.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 8.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 8.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 10.90% |
| Макс. просадка | -61.32% | -37.08% |
| Current Drawdown | -3.57% | -3.75% |
Корреляция
Корреляция между IVE и SCHV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и SCHV
С начала года, IVE показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции IVE превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и SCHV
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVE c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и SCHV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SCHV в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.32% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% | 2.38% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и SCHV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и SCHV
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 2.98% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.