PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVE с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVE с SCHV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

IVE и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или SCHV.

Корреляция

Корреляция между IVE и SCHV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVE и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVE:

0.31

SCHV:

0.79

Коэф-т Сортино

IVE:

0.62

SCHV:

1.25

Коэф-т Омега

IVE:

1.09

SCHV:

1.18

Коэф-т Кальмара

IVE:

0.33

SCHV:

0.88

Коэф-т Мартина

IVE:

1.10

SCHV:

3.26

Индекс Язвы

IVE:

5.25%

SCHV:

4.13%

Дневная вол-ть

IVE:

16.07%

SCHV:

16.02%

Макс. просадка

IVE:

-61.32%

SCHV:

-37.08%

Текущая просадка

IVE:

-6.21%

SCHV:

-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.95% соответственно.

IVE

С начала года

0.76%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

-3.07%

1 год

4.96%

5 лет

15.83%

10 лет

9.66%

SCHV

С начала года

4.62%

1 месяц

9.79%

6 месяцев

1.18%

1 год

12.60%

5 лет

17.65%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVE и SCHV

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVE
iShares S&P 500 Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVE и SCHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVE c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и SCHV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SCHV в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.98%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%2.14%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		2.20%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%

Просадки

Сравнение просадок IVE и SCHV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и SCHV

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...