PortfoliosLab logo
Сравнение IVE с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVE и SCHV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVE и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
384.45%
571.86%
IVE
SCHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVE:

0.16

SCHV:

0.59

Коэф-т Сортино

IVE:

0.33

SCHV:

0.91

Коэф-т Омега

IVE:

1.05

SCHV:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVE:

0.14

SCHV:

0.61

Коэф-т Мартина

IVE:

0.52

SCHV:

2.38

Индекс Язвы

IVE:

4.78%

SCHV:

3.89%

Дневная вол-ть

IVE:

15.83%

SCHV:

15.83%

Макс. просадка

IVE:

-61.32%

SCHV:

-37.08%

Текущая просадка

IVE:

-10.97%

SCHV:

-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.37% соответственно.


IVE

С начала года

-4.36%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-6.51%

1 год

2.78%

5 лет

14.16%

10 лет

9.18%

SCHV

С начала года

-1.48%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-3.25%

1 год

9.46%

5 лет

15.75%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVE и SCHV

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVE: 0.18%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVE и SCHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVE c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVE, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVE: 0.16
SCHV: 0.59
Коэффициент Сортино IVE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVE: 0.33
SCHV: 0.91
Коэффициент Омега IVE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVE: 1.05
SCHV: 1.13
Коэффициент Кальмара IVE, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVE: 0.14
SCHV: 0.61
Коэффициент Мартина IVE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVE: 0.52
SCHV: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.59
IVE
SCHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и SCHV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SCHV в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
2.09%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.34%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%

Просадки

Сравнение просадок IVE и SCHV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.97%
-8.07%
IVE
SCHV

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и SCHV

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 12.14% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
11.67%
IVE
SCHV