Сравнение IVE с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
IVE и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVE или SCHV.
Корреляция
Корреляция между IVE и SCHV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVE и SCHV
Основные характеристики
IVE:
1.31
SCHV:
1.89
IVE:
1.87
SCHV:
2.68
IVE:
1.23
SCHV:
1.34
IVE:
1.64
SCHV:
2.64
IVE:
5.25
SCHV:
8.14
IVE:
2.57%
SCHV:
2.52%
IVE:
10.30%
SCHV:
10.83%
IVE:
-61.32%
SCHV:
-37.08%
IVE:
-6.03%
SCHV:
-5.19%
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.23% соответственно.
IVE
0.95%
-1.60%
2.40%
14.29%
10.27%
10.26%
SCHV
1.61%
-0.86%
5.17%
21.39%
11.40%
12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и SCHV
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVE и SCHV
IVE
SCHV
Сравнение IVE c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и SCHV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SCHV в 3.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.02% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.31% | 3.36% | 4.90% | 3.78% | 3.86% | 7.90% | 6.40% | 7.49% | 4.84% | 4.95% | 5.37% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и SCHV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и SCHV
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 4.04% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.