Сравнение IVE с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
IVE и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVE и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции IVE превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.62% соответственно.
IVE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.27%
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и SCHV
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVE vs. SCHV — Ранг доходности на риск
IVE
SCHV
Сравнение IVE c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.64 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.48 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.91 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IVE и SCHV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и SCHV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.63% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и SCHV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -37.08% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.93% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -19.78% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -37.08% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -4.58% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.86% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и SCHV
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.78%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.13% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.08% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 15.42% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.48% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.91% | +0.07% |