PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSV с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с WTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. IUSV is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, IUSV returned 11.78%/yr vs 14.41%/yr for WTV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 14.55%.

IUSV

1 день
0.95%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.64%
С начала года
10.74%
1 год
20.38%
3 года*
14.47%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.78%

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		10.74%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%1.55%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		14.55%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between IUSV and WTV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.90

The correlation between IUSV and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSV и WTV

Секторы
IUSV
WTV

Технологии

21.7%
18.3%

Финансовые услуги

14.9%
18.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.6%

Здравоохранение

11.1%
7.5%

Промышленность

10.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
9.9%

Энергетика

7.0%
6.4%

Коммунальные услуги

4.3%
4.5%

Недвижимость

3.7%
5.4%

Сырьевые материалы

3.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.5%

Технологии

IUSV
21.7%
WTV
18.3%

Финансовые услуги

IUSV
14.9%
WTV
18.5%

Потребительский циклический сектор

IUSV
11.2%
WTV
10.6%

Здравоохранение

IUSV
11.1%
WTV
7.5%

Промышленность

IUSV
10.9%
WTV
10.3%

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.7%
WTV
9.9%

Энергетика

IUSV
7.0%
WTV
6.4%

Коммунальные услуги

IUSV
4.3%
WTV
4.5%

Недвижимость

IUSV
3.7%
WTV
5.4%

Сырьевые материалы

IUSV
3.5%
WTV
2.2%

Коммуникационные услуги

IUSV
3.0%
WTV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIXWTV с SPYV

Доходность на риск

IUSV vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSVWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.12

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.09

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.49

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

11.31

+0.94

IUSV vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSV и WTV

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-42.18%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-7.15%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-18.49%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-19.30%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.00%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.20%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и WTV

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.50%, в то время как у WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.87%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

8.05%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

11.75%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.04%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.10%

-3.12%

Сравнение комиссий IUSV и WTV

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и WTV

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности WTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.66%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSV and WTV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (2.87%) compared to IUSV (2.50%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.41% vs 11.78% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.41% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for WTV.

WTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.66% for IUSV.

IUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор