PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IUSV с WTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSV с WTV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и WisdomTree US Value ETF (WTV).

IUSV и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или WTV.

Корреляция

Корреляция между IUSV и WTV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSV:

0.28

WTV:

0.79

Коэф-т Сортино

IUSV:

0.60

WTV:

1.28

Коэф-т Омега

IUSV:

1.08

WTV:

1.18

Коэф-т Кальмара

IUSV:

0.31

WTV:

0.87

Коэф-т Мартина

IUSV:

1.06

WTV:

3.07

Индекс Язвы

IUSV:

5.28%

WTV:

5.25%

Дневная вол-ть

IUSV:

16.22%

WTV:

19.29%

Макс. просадка

IUSV:

-60.18%

WTV:

-61.95%

Текущая просадка

IUSV:

-6.87%

WTV:

-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям WTV по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.50% соответственно.

IUSV

С начала года

0.03%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-4.05%

1 год

4.53%

5 лет

15.99%

10 лет

9.66%

WTV

С начала года

1.46%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

-1.07%

1 год

15.07%

5 лет

21.40%

10 лет

11.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IUSV и WTV

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WTV
WisdomTree US Value ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSV и WTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг риск-скорректированной доходности IUSV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг риск-скорректированной доходности WTV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSV c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и WTV

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности WTV в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		2.08%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.57%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%1.38%1.30%1.57%1.20%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и WTV

Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, примерно равная максимальной просадке WTV в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и WTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и WTV

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 5.11%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...