PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с NUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSB returned 0.47%/yr vs 1.53%/yr for NUSA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for NUSA.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.48%.

IUSB

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.05%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.97%

NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.56%
3 года*
4.37%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и NUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.56%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%2.59%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.48%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%1.00%

Correlation

The correlation between IUSB and NUSA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.69

The correlation between IUSB and NUSA shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с FLOTNUSA с JEPINUSA с AGGNUSA с VGITNUSA с PIMIXNUSA с JPIE

Доходность на риск

IUSB vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBNUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.98

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.13

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.79

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

9.89

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSA равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBNUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.98

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.55

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IUSB и NUSA

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и NUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBNUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-9.44%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-1.28%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-1.62%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-9.44%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.46%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.65%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.36%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и NUSA

iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBNUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.66%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.33%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

1.82%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

2.80%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

2.72%

+2.32%

Сравнение комиссий IUSB и NUSA

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и NUSA

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности NUSA в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.86%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSB and NUSA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSB has higher volatility (1.24%) compared to NUSA (0.66%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs NUSA's -9.44%.

On 5-year performance, NUSA leads with 1.53% vs 0.47% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUSA has performed better with a 1.53% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for NUSA.

IUSB has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.86% for NUSA.

IUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NUSA is Short-Term Bond. IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index, while NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.15% for NUSA.

NUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и NUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор