Сравнение IUSB с NUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA).
IUSB и NUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и NUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSB и NUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 2.59% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у NUSA с доходностью 0.18%.
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и NUSA
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSB vs. NUSA — Ранг доходности на риск
IUSB
NUSA
Сравнение IUSB c NUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSB | NUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.99 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.06 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.01 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 11.54 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSB | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.99 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.57 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IUSB и NUSA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и NUSA
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности NUSA в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и NUSA
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и NUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSB | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -9.44% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -1.28% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -9.44% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.76% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -1.67% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.33% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и NUSA
iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSB | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.80% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 1.19% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 1.95% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 2.78% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 2.74% | +2.29% |