PortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с NUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSB и NUSA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IUSB и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
17.66%
IUSB
NUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSB:

1.39

NUSA:

2.73

Коэф-т Сортино

IUSB:

2.04

NUSA:

4.31

Коэф-т Омега

IUSB:

1.24

NUSA:

1.56

Коэф-т Кальмара

IUSB:

0.61

NUSA:

2.13

Коэф-т Мартина

IUSB:

3.79

NUSA:

10.57

Индекс Язвы

IUSB:

1.86%

NUSA:

0.65%

Дневная вол-ть

IUSB:

5.06%

NUSA:

2.51%

Макс. просадка

IUSB:

-17.98%

NUSA:

-9.44%

Текущая просадка

IUSB:

-4.96%

NUSA:

-0.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSB показывает доходность 2.22%, а NUSA немного выше – 2.30%.


IUSB

С начала года

2.22%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

1.45%

1 год

7.14%

5 лет

-0.28%

10 лет

1.64%

NUSA

С начала года

2.30%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.44%

1 год

6.73%

5 лет

1.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSB и NUSA

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NUSA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUSA: 0.20%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSB и NUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

NUSA
Ранг риск-скорректированной доходности NUSA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSB c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSB: 1.39
NUSA: 2.73
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSB: 2.04
NUSA: 4.31
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSB: 1.24
NUSA: 1.56
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSB: 0.61
NUSA: 2.13
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSB: 3.79
NUSA: 10.57

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа NUSA равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
2.73
IUSB
NUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и NUSA

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности NUSA в 3.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.09%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%
NUSA
Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.84%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и NUSA

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и NUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.96%
-0.33%
IUSB
NUSA

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и NUSA

iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18%
0.89%
IUSB
NUSA