Сравнение ITDF с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDF и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDF и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | -0.46% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.
ITDF
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDF и VPMAX
ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
ITDF vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
ITDF
VPMAX
Сравнение ITDF c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDF | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.78 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.30 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.76 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 16.16 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDF | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.62 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между ITDF и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и VPMAX
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.66% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок ITDF и VPMAX
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDF | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -48.32% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.75% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -8.80% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -6.61% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.20% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и VPMAX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 5.91%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDF | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.72% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 22.09% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 28.98% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 20.17% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 20.11% | -6.22% |