PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDF с VPMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both funds - ITDF is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, ITDF returned 27.50% vs 58.91% for VPMAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.31%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности ITDF и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 25.44%.

ITDF

1 день
-0.76%
1 месяц
4.54%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPMAX

1 день
0.35%
1 месяц
12.86%
С начала года
25.44%
6 месяцев
26.85%
1 год
58.91%
3 года*
28.09%
5 лет*
16.52%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDF и VPMAX

2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		11.50%20.86%16.15%12.92%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.44%29.70%13.30%10.28%

Correlation

The correlation between ITDF and VPMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between ITDF and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDF и VPMAX

Секторы
ITDF
VPMAX

Технологии

26.4%
29.2%

Финансовые услуги

15.8%
7.7%

Промышленность

11.7%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.9%

Здравоохранение

8.1%
25.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.8%

Недвижимость

5.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.2%

Сырьевые материалы

4.2%
1.6%

Энергетика

4.2%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
0.0%

Технологии

ITDF
26.4%
VPMAX
29.2%

Финансовые услуги

ITDF
15.8%
VPMAX
7.7%

Промышленность

ITDF
11.7%
VPMAX
13.3%

Потребительский циклический сектор

ITDF
9.2%
VPMAX
11.9%

Здравоохранение

ITDF
8.1%
VPMAX
25.4%

Коммуникационные услуги

ITDF
8.0%
VPMAX
7.8%

Недвижимость

ITDF
5.2%
VPMAX
0.1%

Потребительский защитный сектор

ITDF
4.7%
VPMAX
1.2%

Сырьевые материалы

ITDF
4.2%
VPMAX
1.6%

Энергетика

ITDF
4.2%
VPMAX
1.8%

Коммунальные услуги

ITDF
2.6%
VPMAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с TRRNXITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOO
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Доходность на риск

ITDF vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDFVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.76

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
5.05

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.66

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.14

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

23.68

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDF vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDFVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.76

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.65

+1.12

Просадки

Сравнение просадок ITDF и VPMAX

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDFVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-48.32%

+32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-11.72%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-6.58%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.54%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и VPMAX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDFVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.18%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.85%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

16.02%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

18.26%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

19.19%

-5.31%

Сравнение комиссий ITDF и VPMAX

ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и VPMAX

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VPMAX в 13.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.48%1.65%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.12%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

ITDF and VPMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (6.18%) compared to ITDF (3.79%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDF и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор