PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISMD с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с IVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 9.96%/yr vs 13.30%/yr for IVV. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 13.51%.

ISMD

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
20.12%
С начала года
31.00%
1 год
40.66%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
Всё время*
10.13%

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.80%
С начала года
13.51%
1 год
24.00%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.32%
Всё время*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISMD

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
$1.91M$2.28M$1.98M

IVV

iShares Core S&P 500 ETF
$3.47B$3.27B$5.84B

Сравнение доходности по годам ISMD и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		31.00%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.73%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		13.51%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%14.79%

Correlation

The correlation between ISMD and IVV is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.74

The correlation between ISMD and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и IVV

Секторы
ISMD
IVV

Финансовые услуги

17.1%
12.5%

Промышленность

15.8%
7.9%

Технологии

14.1%
37.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.9%

Здравоохранение

9.7%
9.4%

Недвижимость

8.5%
1.9%

Сырьевые материалы

6.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.8%

Энергетика

4.5%
3.3%

Коммунальные услуги

3.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
9.6%

Финансовые услуги

ISMD
17.1%
IVV
12.5%

Промышленность

ISMD
15.8%
IVV
7.9%

Технологии

ISMD
14.1%
IVV
37.2%

Потребительский циклический сектор

ISMD
10.9%
IVV
8.9%

Здравоохранение

ISMD
9.7%
IVV
9.4%

Недвижимость

ISMD
8.5%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

ISMD
6.8%
IVV
1.8%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.3%
IVV
4.8%

Энергетика

ISMD
4.5%
IVV
3.3%

Коммунальные услуги

ISMD
3.6%
IVV
2.6%

Коммуникационные услуги

ISMD
1.5%
IVV
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с TPHDISMD с XMMOISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

ISMD vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISMD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.87

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.58

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.71

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

11.55

+2.18

ISMD vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и IVV

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-55.25%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.89%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-18.75%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-24.53%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.18%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-10.72%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.08%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и IVV

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.22% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.06%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

10.35%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

12.88%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.04%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

18.08%

+5.54%

Сравнение комиссий ISMD и IVV

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и IVV

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.09%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and IVV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.22%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.30% vs 9.96% for ISMD. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.30% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISMD has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.06% for IVV.

ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while IVV is S&P 500. ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.03% for IVV.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор