Сравнение ISMD с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ISMD и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 24.62% | -12.63% | 8.43% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и IVV
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ISMD vs. IVV — Ранг доходности на риск
ISMD
IVV
Сравнение ISMD c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.54 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.28 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и IVV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и IVV
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и IVV
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -55.25% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -12.06% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -24.53% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.57% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -10.84% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.55% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и IVV
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.34% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 9.47% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 18.31% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 16.89% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 18.03% | +5.82% |