PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISCG с ESML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISCGESML
Дох-ть с нач. г.5.73%5.42%
Дох-ть за 1 год22.75%23.69%
Дох-ть за 3 года-1.03%1.70%
Дох-ть за 5 лет7.72%10.04%
Коэф-т Шарпа1.161.20
Дневная вол-ть18.28%18.09%
Макс. просадка-100.00%-41.97%
Current Drawdown-99.99%-3.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ISCG и ESML составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и ESML

С начала года, ISCG показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у ESML с доходностью 5.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
53.51%
67.80%
ISCG
ESML

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Сравнение комиссий ISCG и ESML

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии ISCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISCG c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISCG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISCG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISCG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISCG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISCG, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.25
ESML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.55

Сравнение коэффициента Шарпа ISCG и ESML

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 1.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ISCG и ESML.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.16
1.20
ISCG
ESML

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и ESML

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ESML в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.68%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%0.56%0.53%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.24%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и ESML

Максимальная просадка ISCG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и ESML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-18.09%
-3.48%
ISCG
ESML

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и ESML

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 3.97% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.97%
4.05%
ISCG
ESML