PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCG с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from iShares - ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISCG returned 5.31%/yr vs 7.18%/yr for ESML. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISCG charges 0.06%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCG и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-10.95%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%

Correlation

The correlation between ISCG and ESML is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.93

The correlation between ISCG and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCG и ESML

Секторы
ISCG
ESML

Промышленность

24.6%
19.3%

Технологии

21.4%
17.5%

Здравоохранение

15.4%
12.6%

Финансовые услуги

10.6%
14.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.3%

Недвижимость

5.2%
6.5%

Сырьевые материалы

3.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.2%

Энергетика

2.8%
5.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.7%

Промышленность

ISCG
24.6%
ESML
19.3%

Технологии

ISCG
21.4%
ESML
17.5%

Здравоохранение

ISCG
15.4%
ESML
12.6%

Финансовые услуги

ISCG
10.6%
ESML
14.4%

Потребительский циклический сектор

ISCG
9.9%
ESML
11.3%

Недвижимость

ISCG
5.2%
ESML
6.5%

Сырьевые материалы

ISCG
3.5%
ESML
3.9%

Потребительский защитный сектор

ISCG
2.9%
ESML
3.7%

Коммуникационные услуги

ISCG
2.8%
ESML
2.2%

Энергетика

ISCG
2.8%
ESML
5.9%

Коммунальные услуги

ISCG
1.0%
ESML
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR
Часто сравнивают с ESML:
ESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBKESML с SCHD

Доходность на риск

ISCG vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.07

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.95

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.80

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

14.00

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ISCG и ESML

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCGESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-41.97%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.04%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-26.68%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-28.61%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.47%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.97%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.45%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и ESML

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCGESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.25%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

11.67%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.66%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

21.23%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.40%

-0.24%

Сравнение комиссий ISCG и ESML

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и ESML

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ISCG and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCG has higher volatility (4.93%) compared to ESML (4.25%). In terms of maximum drawdown, ISCG dropped -57.72% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.18% vs 5.31% for ISCG. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.18% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for ESML.

ESML has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.56% for ISCG.

ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.06% for ISCG and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCG и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор