Сравнение IRTR с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRTR или VBIAX.
Основные характеристики
| IRTR | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.22% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | 18.22% | 24.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.12 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 17.05 | 16.29 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 8.83% |
| Макс. просадка | -3.38% | -35.90% |
| Текущая просадка | -0.68% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IRTR и VBIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRTR и VBIAX
С начала года, IRTR показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 15.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и VBIAX
IRTR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRTR c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и VBIAX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VBIAX в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 2.99% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и VBIAX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -3.38%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и VBIAX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.