PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRTR с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IRTR и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTR и VBIAX

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		-0.08%12.70%7.59%10.63%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%.

IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с SWHRXIRTR с VASIX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий IRTR и VBIAX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IRTR vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.70

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.71

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

8.03

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.61

+1.21

Корреляция

Корреляция между IRTR и VBIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и VBIAX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.07%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и VBIAX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRTRVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-35.90%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-7.78%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-4.10%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-4.47%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.66%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и VBIAX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRTRVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.71%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

6.20%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

11.39%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

11.05%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

11.18%

-4.15%