PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRTR с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both funds - IRTR is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. IRTR is actively managed, while VBIAX is passively managed. Over the past year, IRTR returned 13.84% vs 18.45% for VBIAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IRTR charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности IRTR и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 6.79%.

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRTR и VBIAX

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.36%12.70%7.59%10.63%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%11.33%

Correlation

The correlation between IRTR and VBIAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between IRTR and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRTR и VBIAX

Секторы
IRTR
VBIAX

Технологии

26.8%
33.5%

Финансовые услуги

15.0%
12.0%

Промышленность

12.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.3%

Здравоохранение

7.7%
9.2%

Энергетика

4.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Коммунальные услуги

4.3%
2.3%

Сырьевые материалы

3.8%
2.0%

Недвижимость

3.5%
2.4%

Технологии

IRTR
26.8%
VBIAX
33.5%

Финансовые услуги

IRTR
15.0%
VBIAX
12.0%

Промышленность

IRTR
12.6%
VBIAX
9.8%

Потребительский циклический сектор

IRTR
9.0%
VBIAX
10.0%

Коммуникационные услуги

IRTR
8.0%
VBIAX
10.3%

Здравоохранение

IRTR
7.7%
VBIAX
9.2%

Энергетика

IRTR
4.9%
VBIAX
3.7%

Потребительский защитный сектор

IRTR
4.6%
VBIAX
4.7%

Коммунальные услуги

IRTR
4.3%
VBIAX
2.3%

Сырьевые материалы

IRTR
3.8%
VBIAX
2.0%

Недвижимость

IRTR
3.5%
VBIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

IRTR vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.38

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.39

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.23

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

14.71

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.64

+1.38

Просадки

Сравнение просадок IRTR и VBIAX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRTRVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-35.90%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-5.83%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-4.44%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.27%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и VBIAX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 2.12%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRTRVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.31%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

6.11%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

7.92%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

11.05%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

11.21%

-4.18%

Сравнение комиссий IRTR и VBIAX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и VBIAX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IRTR and VBIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBIAX has higher volatility (2.31%) compared to IRTR (2.12%). In terms of maximum drawdown, IRTR dropped -6.29% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRTR и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор