Сравнение IRTR с VWALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и VWALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и VWALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.26% | 5.06% | 4.08% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью -0.26%.
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWALX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и VWALX
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWALX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRTR vs. VWALX — Ранг доходности на риск
IRTR
VWALX
Сравнение IRTR c VWALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | VWALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.79 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.08 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.97 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 3.01 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.79 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.07 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и VWALX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и VWALX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VWALX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.14% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и VWALX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VWALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -17.24% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -5.63% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.50% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.18% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.81% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и VWALX
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.29% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 2.00% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 5.71% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 4.76% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 4.62% | +2.41% |