Хотите диверсифицировать портфель помимо IOO? У ETF ниже самая низкая корреляция с IOO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IOO.
Лучшие диверсификаторы для IOO
382 ETF имеют низкую корреляцию с IOO (менее 0.3), из них 51 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.47, почти не изменилась с -0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.47 | -0.45 | -0.45 | 53 | Inverse Equities | IOO vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.46 | -0.44 | -0.44 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | IOO vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.44 | -0.47 | -0.47 | 63 | Derivative Income | IOO vs WNTR | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.25 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | IOO vs IBIC | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.24 | -0.04 | 0.08 | 69 | Oil & Gas | IOO vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IOO, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IOO и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Duke Energy Corporation (DUK) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Corporation | -0.21 | -0.08 | 0.07 | 67 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.20 | -0.05 | 0.10 | 78 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.20 | 0.01 | 0.16 | 66 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.20 | -0.01 | 0.15 | 75 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.19 | 0.02 | 0.17 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IOO
Добавьте IOO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IOO