Хотите диверсифицировать портфель помимо IOO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IOO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IOO
399 ETF имеют низкую корреляцию с IOO (менее 0.3), из них 78 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.47 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.46 | -0.47 | -0.47 | 58 | Derivative Income | IOO vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.31 | -0.08 | 0.07 | 54 | Oil & Gas | IOO vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.26 | -0.06 | 0.06 | 72 | Oil & Gas | IOO vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.26 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | IOO vs IBIC | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.22 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | IOO vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IOO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.26 | -0.07 | 0.08 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.24 | 0.01 | 0.19 | 72 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.23 | 0.01 | 0.17 | 65 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.23 | -0.02 | 0.15 | 84 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.22 | -0.01 | 0.21 | 87 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IOO
Добавьте IOO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IOO