PortfoliosLab logo
Сравнение INTF с FNDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTF и FNDC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности INTF и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.65%
67.55%
INTF
FNDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTF:

0.73

FNDC:

0.82

Коэф-т Сортино

INTF:

1.15

FNDC:

1.27

Коэф-т Омега

INTF:

1.15

FNDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

INTF:

0.96

FNDC:

1.12

Коэф-т Мартина

INTF:

2.99

FNDC:

2.80

Индекс Язвы

INTF:

4.38%

FNDC:

4.82%

Дневная вол-ть

INTF:

17.87%

FNDC:

16.49%

Макс. просадка

INTF:

-40.39%

FNDC:

-43.22%

Текущая просадка

INTF:

-0.84%

FNDC:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTF показывает доходность 10.34%, а FNDC немного ниже – 10.19%.


INTF

С начала года

10.34%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

6.78%

1 год

12.57%

5 лет

12.13%

10 лет

N/A

FNDC

С начала года

10.19%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.96%

1 год

13.07%

5 лет

11.49%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и FNDC

INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.


График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDC: 0.39%
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INTF: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTF и FNDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTF
Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTF c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INTF: 0.73
FNDC: 0.82
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INTF: 1.15
FNDC: 1.27
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTF: 1.15
FNDC: 1.17
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INTF: 0.96
FNDC: 1.12
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INTF: 2.99
FNDC: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.82
INTF
FNDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и FNDC

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FNDC в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.20%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
3.26%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%

Просадки

Сравнение просадок INTF и FNDC

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
0
INTF
FNDC

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и FNDC

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
10.13%
INTF
FNDC