PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с FNDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INTF и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
-0.33%
INTF
FNDC

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 1.98%.


INTF

С начала года

6.96%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-1.89%

1 год

13.48%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNDC

С начала года

1.98%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-1.47%

1 год

9.38%

5 лет (среднегодовая)

4.25%

10 лет (среднегодовая)

5.23%

Основные характеристики


INTFFNDC
Коэф-т Шарпа1.080.74
Коэф-т Сортино1.541.09
Коэф-т Омега1.191.13
Коэф-т Кальмара1.730.68
Коэф-т Мартина5.283.42
Индекс Язвы2.63%2.93%
Дневная вол-ть12.88%13.60%
Макс. просадка-40.39%-43.22%
Текущая просадка-7.50%-8.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и FNDC

INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.


FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между INTF и FNDC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTF c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.080.74
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.541.09
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.13
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.730.68
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.283.42
INTF
FNDC

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FNDC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
0.74
INTF
FNDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и FNDC

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FNDC в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.55%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
2.89%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%0.64%

Просадки

Сравнение просадок INTF и FNDC

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.50%
-8.34%
INTF
FNDC

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и FNDC

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 3.96% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.84%
INTF
FNDC