PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с FNDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


INTFFNDC
Дох-ть с нач. г.8.84%4.00%
Дох-ть за 1 год20.68%16.78%
Дох-ть за 3 года3.70%-0.68%
Дох-ть за 5 лет5.94%4.51%
Коэф-т Шарпа1.611.21
Коэф-т Сортино2.261.76
Коэф-т Омега1.281.22
Коэф-т Кальмара2.030.93
Коэф-т Мартина9.016.55
Индекс Язвы2.33%2.59%
Дневная вол-ть13.07%13.95%
Макс. просадка-40.39%-43.22%
Текущая просадка-5.88%-6.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между INTF и FNDC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности INTF и FNDC

С начала года, INTF показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 4.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
1.75%
INTF
FNDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и FNDC

INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.


FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTF c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INTF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.01
FNDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDC, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.55

Сравнение коэффициента Шарпа INTF и FNDC

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FNDC равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
1.21
INTF
FNDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и FNDC

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FNDC в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.49%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
2.83%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%0.64%

Просадки

Сравнение просадок INTF и FNDC

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.88%
-6.52%
INTF
FNDC

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и FNDC

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.77%
INTF
FNDC