PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTB с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

IMTB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMTB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTB и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.09%8.88%1.94%6.10%-12.75%-1.41%6.25%8.62%-0.45%4.88%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

IMTB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.25%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий IMTB и AGG

IMTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IMTB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTBAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.93

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.32

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.76

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

4.89

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.93

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между IMTB и AGG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и AGG

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.47%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и AGG

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-18.43%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.52%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-17.82%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.30%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.71%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и AGG

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.73% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.67%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.55%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.37%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.07%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

5.39%

-0.19%