PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTB с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IMTBAGG
Дох-ть с нач. г.1.87%1.70%
Дох-ть за 1 год8.57%7.76%
Дох-ть за 3 года-2.13%-2.48%
Дох-ть за 5 лет-0.09%-0.09%
Коэф-т Шарпа1.431.40
Коэф-т Сортино2.102.04
Коэф-т Омега1.261.25
Коэф-т Кальмара0.620.53
Коэф-т Мартина5.715.14
Индекс Язвы1.61%1.62%
Дневная вол-ть6.43%5.96%
Макс. просадка-18.15%-18.43%
Текущая просадка-7.03%-8.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IMTB и AGG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMTB и AGG

С начала года, IMTB показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.41%
IMTB
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTB и AGG

IMTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
График комиссии IMTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMTB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMTB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMTB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMTB, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMTB, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.71
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.14

Сравнение коэффициента Шарпа IMTB и AGG

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
1.40
IMTB
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и AGG

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности AGG в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.37%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.96%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и AGG

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.03%
-8.58%
IMTB
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и AGG

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.41% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
1.45%
IMTB
AGG