PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с VTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.62%/yr vs 12.39%/yr for VTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCV показывает доходность 15.92%, а VTV немного ниже – 15.79%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.62% против 12.39% соответственно.

IMCV

1 день
1.28%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
11.34%
С начала года
15.92%
1 год
26.27%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.14%
10 лет*
10.62%

VTV

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
11.46%
С начала года
15.79%
1 год
26.25%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.92%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
VTV
Vanguard Value ETF		15.79%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between IMCV and VTV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.91

The correlation between IMCV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и VTV

Секторы
IMCV
VTV

Финансовые услуги

15.2%
21.5%

Энергетика

11.9%
7.4%

Промышленность

11.8%
13.6%

Технологии

10.3%
16.5%

Коммунальные услуги

9.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

9.0%
8.9%

Здравоохранение

8.7%
14.1%

Сырьевые материалы

6.4%
3.3%

Недвижимость

5.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.9%

Финансовые услуги

IMCV
15.2%
VTV
21.5%

Энергетика

IMCV
11.9%
VTV
7.4%

Промышленность

IMCV
11.8%
VTV
13.6%

Технологии

IMCV
10.3%
VTV
16.5%

Коммунальные услуги

IMCV
9.6%
VTV
4.8%

Потребительский циклический сектор

IMCV
9.1%
VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

IMCV
9.0%
VTV
8.9%

Здравоохранение

IMCV
8.7%
VTV
14.1%

Сырьевые материалы

IMCV
6.4%
VTV
3.3%

Недвижимость

IMCV
5.5%
VTV
2.7%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
VTV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IMCV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.56

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.71

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.15

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

15.75

-1.47

IMCV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и VTV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-59.27%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.35%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-14.52%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-17.04%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-36.78%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-7.83%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.67%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и VTV

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.67%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.77%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

10.30%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

13.86%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

16.60%

+2.94%

Сравнение комиссий IMCV и VTV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и VTV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.83%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and VTV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (3.33%) compared to VTV (2.67%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.39% vs 10.62% for IMCV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.39% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.83% for IMCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор