PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.40%/yr vs 12.48%/yr for VTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.48% соответственно.

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between IMCV and VTV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.91

The correlation between IMCV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и VTV

Секторы
IMCV
VTV

Финансовые услуги

15.6%
22.3%

Энергетика

12.5%
8.1%

Промышленность

12.1%
14.0%

Коммунальные услуги

10.0%
5.2%

Технологии

9.1%
13.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.0%

Здравоохранение

8.5%
14.5%

Сырьевые материалы

6.5%
3.1%

Недвижимость

5.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.3%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
VTV
22.3%

Энергетика

IMCV
12.5%
VTV
8.1%

Промышленность

IMCV
12.1%
VTV
14.0%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
VTV
5.2%

Технологии

IMCV
9.1%
VTV
13.4%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
VTV
9.4%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
VTV
4.0%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
VTV
14.5%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
VTV
3.1%

Недвижимость

IMCV
5.6%
VTV
2.8%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
VTV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IMCV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.61

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.74

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.15

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

15.69

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IMCV и VTV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-59.27%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.35%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-14.52%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-17.04%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-36.78%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-7.87%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.68%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и VTV

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.56% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.52%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.55%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

10.11%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

13.88%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.67%

+2.99%

Сравнение комиссий IMCV и VTV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и VTV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IMCV and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCV has higher volatility (2.56%) compared to VTV (2.52%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.48% vs 10.40% for IMCV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.48% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.86% for VTV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор