PortfoliosLab logo
Сравнение IJK с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJK и VBK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IJK и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
549.49%
479.10%
IJK
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJK:

-0.21

VBK:

0.06

Коэф-т Сортино

IJK:

-0.15

VBK:

0.26

Коэф-т Омега

IJK:

0.98

VBK:

1.03

Коэф-т Кальмара

IJK:

-0.19

VBK:

0.06

Коэф-т Мартина

IJK:

-0.62

VBK:

0.19

Индекс Язвы

IJK:

7.92%

VBK:

8.18%

Дневная вол-ть

IJK:

22.94%

VBK:

24.54%

Макс. просадка

IJK:

-54.47%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

IJK:

-17.22%

VBK:

-18.58%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность -9.65%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -11.69%. За последние 10 лет акции IJK превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 7.82% против 7.05% соответственно.


IJK

С начала года

-9.65%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-9.68%

1 год

-4.70%

5 лет

12.12%

10 лет

7.82%

VBK

С начала года

-11.69%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-7.82%

1 год

2.09%

5 лет

8.76%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJK и VBK

IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJK: 0.24%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJK и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJK c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IJK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IJK: -0.21
VBK: 0.06
Коэффициент Сортино IJK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IJK: -0.15
VBK: 0.26
Коэффициент Омега IJK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IJK: 0.98
VBK: 1.03
Коэффициент Кальмара IJK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IJK: -0.19
VBK: 0.06
Коэффициент Мартина IJK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IJK: -0.62
VBK: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.06
IJK
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и VBK

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VBK в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.84%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок IJK и VBK

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.22%
-18.58%
IJK
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и VBK

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 15.32% и 15.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
15.98%
IJK
VBK