Сравнение IJJ с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
IJJ и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или SLYV.
Основные характеристики
| IJJ | SLYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.73% | -7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 11.09% | 5.05% |
| Дох-ть за 3 года | 3.35% | -0.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 6.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.36% | 7.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 17.46% | 21.32% |
| Макс. просадка | -58.00% | -61.32% |
| Current Drawdown | -6.52% | -10.32% |
Корреляция
Корреляция между IJJ и SLYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и SLYV
С начала года, IJJ показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции IJJ превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 8.36% против 7.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и SLYV
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJJ c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и SLYV
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SLYV в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.66% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.35% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и SLYV
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и SLYV
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.09%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.