Сравнение IJJ с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
IJJ и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или SLYV.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и SLYV
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции IJJ превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.91% соответственно.
IJJ
18.54%
7.33%
16.78%
31.66%
12.31%
9.66%
SLYV
13.75%
9.14%
17.41%
29.97%
10.31%
8.91%
Основные характеристики
| IJJ | SLYV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 10.72 | 6.39 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 4.69% |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 21.19% |
| Макс. просадка | -58.00% | -61.32% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и SLYV
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJJ и SLYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJJ c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и SLYV
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SLYV в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.62% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.09% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и SLYV
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и SLYV
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.81%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.