PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJJ с SDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJJ и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и SDY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.52%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
5.44%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции IJJ превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 9.93% против 9.36% соответственно.


IJJ

1 день
0.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.94%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.93%

SDY

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.88%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.47%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Value ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Сравнение комиссий IJJ и SDY

IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.


Доходность на риск

IJJ vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина

SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJJSDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.76

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

3.80

-0.39

IJJ vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJJSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между IJJ и SDY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и SDY

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SDY в 2.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и SDY

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SDY.


Загрузка...

Показатели просадок


IJJSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-54.75%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-10.66%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-15.21%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-36.70%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.90%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.22%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.73%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и SDY

iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJJSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.11%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

7.33%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

13.87%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

14.06%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

17.07%

+4.97%