Сравнение IJJ с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
IJJ и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции IJJ превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 9.93% против 9.36% соответственно.
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и SDY
IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
IJJ vs. SDY — Ранг доходности на риск
IJJ
SDY
Сравнение IJJ c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.80 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и SDY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и SDY
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и SDY
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -54.75% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -10.66% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -15.21% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -36.70% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.90% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -6.22% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.73% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и SDY
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.11% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 7.33% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 13.87% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 14.06% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.07% | +4.97% |