Сравнение IJJ с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
IJJ и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или SDY.
Корреляция
Корреляция между IJJ и SDY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и SDY
Основные характеристики
IJJ:
-0.04
SDY:
0.18
IJJ:
0.09
SDY:
0.35
IJJ:
1.01
SDY:
1.05
IJJ:
-0.04
SDY:
0.17
IJJ:
-0.15
SDY:
0.63
IJJ:
5.47%
SDY:
4.01%
IJJ:
20.42%
SDY:
13.80%
IJJ:
-58.00%
SDY:
-54.75%
IJJ:
-15.89%
SDY:
-9.62%
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.65% соответственно.
IJJ
-9.24%
-5.46%
-7.19%
-1.26%
15.24%
7.48%
SDY
-2.24%
-6.65%
-7.44%
2.00%
11.20%
8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и SDY
IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJJ и SDY
IJJ
SDY
Сравнение IJJ c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и SDY
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SDY в 2.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 2.07% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.72% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и SDY
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и SDY
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.