Сравнение IJJ с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
IJJ и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или SDY.
Корреляция
Корреляция между IJJ и SDY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и SDY
Основные характеристики
IJJ:
0.78
SDY:
1.08
IJJ:
1.18
SDY:
1.54
IJJ:
1.15
SDY:
1.19
IJJ:
1.44
SDY:
1.39
IJJ:
4.02
SDY:
5.31
IJJ:
3.15%
SDY:
2.09%
IJJ:
16.15%
SDY:
10.24%
IJJ:
-58.00%
SDY:
-54.75%
IJJ:
-7.99%
SDY:
-7.14%
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 8.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJJ имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции SDY немного впереди с 8.83%.
IJJ
10.84%
-3.53%
10.92%
11.25%
9.85%
8.81%
SDY
8.92%
-4.23%
4.67%
10.03%
7.23%
8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и SDY
IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJJ c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и SDY
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SDY в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.82% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.55% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и SDY
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и SDY
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.