PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJJ с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

IJJ и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF		1.52%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.93% против 16.75% соответственно.

IJJ

1 день
0.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.94%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.93%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с IVVIJJ с VOOIJJ с VBR
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Сравнение комиссий IJJ и VONG

IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

IJJ vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.84

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

4.16

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между IJJ и VONG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и VONG

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF		1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и VONG

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

IJJVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-32.72%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-16.23%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-32.72%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-32.72%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-12.29%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.90%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.78%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и VONG

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJJVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.81%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.37%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

22.42%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

21.35%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

20.82%

+1.22%