Сравнение IJJ с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
IJJ и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или VONG.
Основные характеристики
IJJ | VONG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.63% | 11.55% |
Дох-ть за 1 год | 20.60% | 44.84% |
Дох-ть за 3 года | 6.57% | 12.82% |
Дох-ть за 5 лет | 10.60% | 18.54% |
Дох-ть за 10 лет | 9.09% | 16.03% |
Коэф-т Шарпа | 1.21 | 3.00 |
Дневная вол-ть | 17.35% | 14.77% |
Макс. просадка | -58.00% | -32.72% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между IJJ и VONG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и VONG
С начала года, IJJ показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.09% против 16.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий IJJ и VONG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJJ c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.21 | ||||
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 3.00 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и VONG
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VONG в 0.67%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.56% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.67% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и VONG
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IJJ и VONG
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и VONG
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.