PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IJJ с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IJJVONG
Дох-ть с нач. г.3.63%11.55%
Дох-ть за 1 год20.60%44.84%
Дох-ть за 3 года6.57%12.82%
Дох-ть за 5 лет10.60%18.54%
Дох-ть за 10 лет9.09%16.03%
Коэф-т Шарпа1.213.00
Дневная вол-ть17.35%14.77%
Макс. просадка-58.00%-32.72%
Current Drawdown0.00%-0.39%

Корреляция

0.73
-1.001.00

Корреляция между IJJ и VONG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и VONG

С начала года, IJJ показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.09% против 16.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
327.58%
675.83%
IJJ
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares S&P MidCap 400 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий IJJ и VONG

IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.

IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IJJ c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.21
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
3.00

Сравнение коэффициента Шарпа IJJ и VONG

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 3.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IJJ и VONG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.21
3.00
IJJ
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и VONG

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VONG в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.56%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%1.65%1.48%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.67%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и VONG

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IJJ и VONG


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.39%
IJJ
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и VONG

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.61%
3.91%
IJJ
VONG