PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с VONG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJJ returned 11.30%/yr vs 18.43%/yr for VONG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.30% против 18.43% соответственно.

IJJ

1 день
0.90%
1 месяц
3.60%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.69%
1 год
22.58%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.30%

VONG

1 день
-1.22%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-1.35%
1 год
14.32%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		12.50%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.16%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between IJJ and VONG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IJJ and VONG has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IJJ и VONG

Секторы
IJJ
VONG

Финансовые услуги

21.4%
4.8%

Промышленность

18.7%
4.9%

Потребительский циклический сектор

13.9%
12.5%

Технологии

10.2%
54.1%

Недвижимость

9.6%
0.4%

Энергетика

6.8%
0.4%

Сырьевые материалы

6.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.5%

Коммунальные услуги

4.0%
1.0%

Здравоохранение

3.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
12.0%

Финансовые услуги

IJJ
21.4%
VONG
4.8%

Промышленность

IJJ
18.7%
VONG
4.9%

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.9%
VONG
12.5%

Технологии

IJJ
10.2%
VONG
54.1%

Недвижимость

IJJ
9.6%
VONG
0.4%

Энергетика

IJJ
6.8%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

IJJ
6.3%
VONG
0.3%

Потребительский защитный сектор

IJJ
4.9%
VONG
2.5%

Коммунальные услуги

IJJ
4.0%
VONG
1.0%

Здравоохранение

IJJ
3.8%
VONG
6.9%

Коммуникационные услуги

IJJ
0.5%
VONG
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с IVVIJJ с VOOIJJ с VBR
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

IJJ vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJJVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.89

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.29

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.89

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

2.86

+4.54

IJJ vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJJ и VONG

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-32.72%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-16.23%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-23.27%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-32.72%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-32.72%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.09%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-4.88%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

5.01%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и VONG

Текущая волатильность для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.05%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

12.56%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

16.13%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

21.46%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

20.91%

+1.10%

Сравнение комиссий IJJ и VONG

IJJ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и VONG

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VONG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.59%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.48%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IJJ and VONG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (6.05%) compared to IJJ (3.94%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.43% vs 11.30% for IJJ. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJJ has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.43% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for IJJ.

IJJ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.48% for VONG.

IJJ is categorized as Mid Cap Value Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. IJJ tracks S&P MidCap 400 Value Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.06% for VONG.

IJJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор