PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJJ returned 10.25%/yr vs 18.60%/yr for VONG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.25% против 18.60% соответственно.

IJJ

1 день
0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.89%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.25%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.44%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between IJJ and VONG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IJJ and VONG has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IJJ и VONG

Секторы
IJJ
VONG

Финансовые услуги

21.8%
5.3%

Промышленность

18.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.2%

Недвижимость

9.6%
0.4%

Технологии

9.3%
51.4%

Энергетика

7.4%
0.4%

Сырьевые материалы

6.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.7%

Коммунальные услуги

4.2%
0.3%

Здравоохранение

3.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
13.2%

Финансовые услуги

IJJ
21.8%
VONG
5.3%

Промышленность

IJJ
18.8%
VONG
5.7%

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.5%
VONG
13.2%

Недвижимость

IJJ
9.6%
VONG
0.4%

Технологии

IJJ
9.3%
VONG
51.4%

Энергетика

IJJ
7.4%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

IJJ
6.0%
VONG
0.3%

Потребительский защитный сектор

IJJ
5.5%
VONG
2.7%

Коммунальные услуги

IJJ
4.2%
VONG
0.3%

Здравоохранение

IJJ
3.5%
VONG
7.1%

Коммуникационные услуги

IJJ
0.5%
VONG
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с VOOIJJ с IVVIJJ с VBR
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

IJJ vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.67

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.28

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.58

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

5.29

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.90

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IJJ и VONG

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-32.72%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-16.23%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-23.27%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-32.72%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-32.72%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-4.88%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.84%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и VONG

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 3.70% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.59%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.61%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.36%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

21.33%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

20.87%

+1.16%

Сравнение комиссий IJJ и VONG

IJJ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и VONG

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.63%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IJJ and VONG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJJ has higher volatility (3.70%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.60% vs 10.25% for IJJ. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.60% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for IJJ.

IJJ has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.43% for VONG.

IJJ is categorized as Mid Cap Value Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. IJJ tracks S&P MidCap 400 Value Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.06% for VONG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор