Сравнение IJJ с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
IJJ и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJJ или VONG.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и VONG
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.48%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.50% против 16.39% соответственно.
IJJ
16.71%
5.24%
15.96%
29.62%
11.97%
9.50%
VONG
30.48%
2.37%
15.08%
36.13%
19.50%
16.39%
Основные характеристики
| IJJ | VONG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 10.99 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 16.70% |
| Макс. просадка | -58.00% | -32.72% |
| Текущая просадка | -1.08% | -1.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и VONG
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJJ и VONG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJJ c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и VONG
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VONG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.64% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и VONG
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и VONG
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.66% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.