PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 11.23%/yr vs 10.58%/yr for VOE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IJH и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.58% соответственно.

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between IJH and VOE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.94

The correlation between IJH and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и VOE

Секторы
IJH
VOE

Промышленность

25.0%
14.0%

Технологии

15.7%
10.9%

Финансовые услуги

14.4%
16.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.7%

Здравоохранение

8.6%
6.3%

Недвижимость

7.5%
6.0%

Энергетика

5.5%
12.8%

Сырьевые материалы

4.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.9%

Коммунальные услуги

3.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.2%

Промышленность

IJH
25.0%
VOE
14.0%

Технологии

IJH
15.7%
VOE
10.9%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
VOE
16.5%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
VOE
5.7%

Здравоохранение

IJH
8.6%
VOE
6.3%

Недвижимость

IJH
7.5%
VOE
6.0%

Энергетика

IJH
5.5%
VOE
12.8%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
VOE
5.8%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
VOE
7.9%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
VOE
12.1%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
VOE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJJVOE с IVOVVOE с VMVAX

Доходность на риск

IJH vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.15

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.09

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.56

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

13.50

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.15

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IJH и VOE

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-61.50%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.93%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-18.45%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-19.70%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-43.18%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-8.35%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.82%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и VOE

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.68%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.16%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

11.48%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

16.04%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

18.83%

+2.34%

Сравнение комиссий IJH и VOE

И IJH, и VOE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и VOE

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

IJH and VOE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.24%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.23% vs 10.58% for VOE. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.23% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH and VOE have the same expense ratio: 0.05% per year.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.18% for IJH.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор