Сравнение IGEB с VOO
IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IGEB is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGEB returned 1.10%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IGEB charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.
IGEB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам IGEB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 0.41% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | 1.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 10.37% |
Correlation
The correlation between IGEB and VOO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г. | 0.23 |
The correlation between IGEB and VOO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEB vs. VOO — Ранг доходности на риск
IGEB
VOO
Сравнение IGEB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.16 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 14.73 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.39 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.83 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и VOO
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGEB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -33.99% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -8.90% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -18.69% | +12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -24.52% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.70% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.69% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.91% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и VOO
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGEB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.84% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 8.90% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 11.80% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 16.81% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 18.01% | -11.49% |
Сравнение комиссий IGEB и VOO
IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и VOO
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.06% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
IGEB and VOO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (2.84%) compared to IGEB (1.33%). In terms of maximum drawdown, IGEB dropped -21.13% vs VOO's -33.99%.
On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 1.10% for IGEB. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IGEB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for IGEB.
IGEB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.03% for VOO.
IGEB is categorized as Corporate Bonds, while VOO is S&P 500. IGEB tracks BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IGEB and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGEB и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор