PortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGEB и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IGEB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.79%
157.10%
IGEB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGEB:

1.39

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

IGEB:

1.99

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

IGEB:

1.25

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IGEB:

0.74

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

IGEB:

4.50

VOO:

2.28

Индекс Язвы

IGEB:

1.81%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

IGEB:

5.85%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IGEB:

-21.30%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IGEB:

-3.59%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%.


IGEB

С начала года

2.22%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

1.60%

1 год

8.04%

5 лет

0.98%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGEB и VOO

IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGEB: 0.18%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGEB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг риск-скорректированной доходности IGEB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGEB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGEB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGEB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGEB: 1.39
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино IGEB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGEB: 1.99
VOO: 0.89
Коэффициент Омега IGEB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGEB: 1.25
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IGEB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGEB: 0.74
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина IGEB, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGEB: 4.50
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
0.55
IGEB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и VOO

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.06%5.09%4.60%3.64%3.63%2.90%5.61%3.59%1.61%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и VOO

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-9.85%
IGEB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и VOO

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
13.96%
IGEB
VOO