PortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGEB и FBNDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IGEB и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.79%
13.14%
IGEB
FBNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGEB:

1.39

FBNDX:

1.33

Коэф-т Сортино

IGEB:

1.99

FBNDX:

1.98

Коэф-т Омега

IGEB:

1.25

FBNDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

IGEB:

0.74

FBNDX:

0.54

Коэф-т Мартина

IGEB:

4.50

FBNDX:

3.52

Индекс Язвы

IGEB:

1.81%

FBNDX:

2.11%

Дневная вол-ть

IGEB:

5.85%

FBNDX:

5.59%

Макс. просадка

IGEB:

-21.30%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

IGEB:

-3.59%

FBNDX:

-7.16%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью 2.81%.


IGEB

С начала года

2.22%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

1.60%

1 год

8.04%

5 лет

0.98%

10 лет

N/A

FBNDX

С начала года

2.81%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.28%

1 год

7.89%

5 лет

-0.50%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGEB и FBNDX

IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.


График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%
График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGEB: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGEB и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг риск-скорректированной доходности IGEB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGEB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGEB c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGEB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGEB: 1.30
FBNDX: 1.33
Коэффициент Сортино IGEB, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGEB: 1.87
FBNDX: 1.98
Коэффициент Омега IGEB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGEB: 1.23
FBNDX: 1.24
Коэффициент Кальмара IGEB, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGEB: 0.70
FBNDX: 0.54
Коэффициент Мартина IGEB, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGEB: 4.19
FBNDX: 3.52

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.33
IGEB
FBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и FBNDX

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FBNDX в 3.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.06%5.09%4.60%3.64%3.63%2.90%5.61%3.59%1.61%0.00%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.89%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и FBNDX

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-7.16%
IGEB
FBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и FBNDX

iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
2.30%
IGEB
FBNDX