PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGEB с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGEB с FBNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности IGEB и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGEB и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		-0.39%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%1.53%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью -0.36%.

IGEB

1 день
0.13%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.17%
1 год
5.07%
3 года*
5.40%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Bond Factor ETF

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с IGEB:
IGEB с IGLBIGEB с BYLDIGEB с HYDBIGEB с GHYBIGEB с IGBHIGEB с BABIGEB с IGE
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий IGEB и FBNDX

IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF

Доходность на риск

IGEB vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEBFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.86

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.58

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

4.56

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGEB vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEBFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.86

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между IGEB и FBNDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и FBNDX

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		5.04%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и FBNDX

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEBFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-42.76%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.88%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-18.74%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.31%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-10.37%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и FBNDX

iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEBFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.62%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.74%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

4.62%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

6.00%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

5.00%

+1.56%