PortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGEB и LQD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IGEB и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.57%
16.87%
IGEB
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGEB:

1.31

LQD:

0.93

Коэф-т Сортино

IGEB:

1.88

LQD:

1.34

Коэф-т Омега

IGEB:

1.23

LQD:

1.16

Коэф-т Кальмара

IGEB:

0.69

LQD:

0.45

Коэф-т Мартина

IGEB:

4.24

LQD:

2.63

Индекс Язвы

IGEB:

1.80%

LQD:

2.67%

Дневная вол-ть

IGEB:

5.84%

LQD:

7.55%

Макс. просадка

IGEB:

-21.30%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

IGEB:

-3.76%

LQD:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 2.22%.


IGEB

С начала года

2.04%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.33%

1 год

8.17%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

LQD

С начала года

2.22%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

0.97%

1 год

7.75%

5 лет

-0.29%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGEB и LQD

IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGEB: 0.18%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGEB и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг риск-скорректированной доходности IGEB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGEB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGEB c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGEB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGEB: 1.31
LQD: 0.93
Коэффициент Сортино IGEB, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGEB: 1.88
LQD: 1.34
Коэффициент Омега IGEB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGEB: 1.23
LQD: 1.16
Коэффициент Кальмара IGEB, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGEB: 0.69
LQD: 0.45
Коэффициент Мартина IGEB, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGEB: 4.24
LQD: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.93
IGEB
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и LQD

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности LQD в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.07%5.09%4.60%3.64%3.63%2.90%5.61%3.59%1.61%0.00%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.42%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и LQD

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.76%
-9.20%
IGEB
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и LQD

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 3.07%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
4.02%
IGEB
LQD