Сравнение IGEB с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
IGEB и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGEB или LQD.
Основные характеристики
| IGEB | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 12.71% | 12.92% |
| Дох-ть за 3 года | -1.36% | -3.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.75% | 0.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.07 | 5.59 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 7.61% |
| Макс. просадка | -21.13% | -24.95% |
| Текущая просадка | -4.40% | -9.30% |
Корреляция
Корреляция между IGEB и LQD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и LQD
С начала года, IGEB показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 2.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и LQD
IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGEB c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и LQD
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности LQD в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 4.83% | 4.60% | 3.63% | 3.84% | 3.77% | 5.61% | 3.59% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.34% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и LQD
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и LQD
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 1.85%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.