Сравнение IGE с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
IGE и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.80% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и VHT
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
IGE vs. VHT — Ранг доходности на риск
IGE
VHT
Сравнение IGE c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.43 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.71 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.53 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 1.25 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.43 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.36 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IGE и VHT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и VHT
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и VHT
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -39.12% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -10.40% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -17.71% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -28.85% | -31.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -7.31% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -5.98% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.42% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и VHT
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.14% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 10.08% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 17.61% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 14.85% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 16.94% | +8.10% |