PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGE с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с VHT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

IGE и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или VHT.

Корреляция

Корреляция между IGE и VHT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGE и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGE:

-0.10

VHT:

-0.57

Коэф-т Сортино

IGE:

0.05

VHT:

-0.52

Коэф-т Омега

IGE:

1.01

VHT:

0.93

Коэф-т Кальмара

IGE:

-0.08

VHT:

-0.42

Коэф-т Мартина

IGE:

-0.25

VHT:

-1.07

Индекс Язвы

IGE:

6.58%

VHT:

6.72%

Дневная вол-ть

IGE:

22.02%

VHT:

15.82%

Макс. просадка

IGE:

-67.62%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

IGE:

-8.24%

VHT:

-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 4.09% против 7.18% соответственно.

IGE

С начала года

2.47%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-4.99%

1 год

-2.26%

5 лет

19.68%

10 лет

4.09%

VHT

С начала года

-5.16%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-9.42%

1 год

-8.93%

5 лет

6.10%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGE и VHT

IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGE и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг риск-скорректированной доходности IGE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGE c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и VHT

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VHT в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.54%2.54%2.85%2.95%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.07%1.83%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.66%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IGE и VHT

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.62%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и VHT

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...