Сравнение IGE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IGE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или VNQ.
Основные характеристики
| IGE | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.84% | -7.82% |
| Дох-ть за 1 год | 21.24% | 4.00% |
| Дох-ть за 3 года | 18.43% | -3.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.79% | 2.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.49% | 5.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 17.08% | 18.82% |
| Макс. просадка | -67.73% | -73.07% |
| Current Drawdown | -4.30% | -23.96% |
Корреляция
Корреляция между IGE и VNQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGE и VNQ
С начала года, IGE показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.49% против 5.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и VNQ
IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и VNQ
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VNQ в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.45% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.50% | 2.61% | 2.05% | 1.61% | 2.99% | 1.78% | 1.46% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.28% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и VNQ
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и VNQ
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.