Сравнение IGE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IGE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности IGE и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.98% против 5.90% соответственно.
IGE
16.97%
2.54%
2.82%
19.52%
14.20%
3.98%
VNQ
9.31%
-3.85%
12.81%
23.49%
4.13%
5.90%
Основные характеристики
| IGE | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 5.87 | 5.17 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 15.91% | 16.22% |
| Макс. просадка | -67.73% | -73.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и VNQ
IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между IGE и VNQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и VNQ
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VNQ в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.43% | 2.85% | 2.95% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.07% | 1.83% | 1.50% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и VNQ
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и VNQ
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.