PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGE с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с VNQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

IGE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGE или VNQ.

Корреляция

Корреляция между IGE и VNQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IGE и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGE:

-0.10

VNQ:

0.52

Коэф-т Сортино

IGE:

0.05

VNQ:

0.99

Коэф-т Омега

IGE:

1.01

VNQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

IGE:

-0.08

VNQ:

0.48

Коэф-т Мартина

IGE:

-0.25

VNQ:

2.07

Индекс Язвы

IGE:

6.58%

VNQ:

5.65%

Дневная вол-ть

IGE:

22.02%

VNQ:

18.07%

Макс. просадка

IGE:

-67.62%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

IGE:

-8.24%

VNQ:

-12.55%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.09% против 5.14% соответственно.

IGE

С начала года

2.47%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-4.99%

1 год

-2.26%

5 лет

19.68%

10 лет

4.09%

VNQ

С начала года

1.15%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-2.96%

1 год

9.33%

5 лет

9.46%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGE и VNQ

IGE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
VNQ
Vanguard Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGE и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг риск-скорректированной доходности IGE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGE c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и VNQ

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VNQ в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.54%2.54%2.85%2.95%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.07%1.83%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок IGE и VNQ

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.62%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и VNQ

iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...