Сравнение IGE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IGE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 11.04% против 4.69% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и VNQ
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
IGE vs. VNQ — Ранг доходности на риск
IGE
VNQ
Сравнение IGE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.13 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.30 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.18 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 0.70 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.13 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.15 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.23 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGE и VNQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и VNQ
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и VNQ
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -73.07% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -12.44% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -34.48% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -42.40% | -18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -9.24% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -13.71% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.21% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и VNQ
iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.35% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.57% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.28% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 16.31% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 18.80% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 20.70% | +4.34% |