PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо IGA? У фондов ниже самая низкая корреляция с IGA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IGA.

Лучшие диверсификаторы для IGA

4 фондов имеют низкую корреляцию с IGA (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.11, выросла с -0.05 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
LoCorr Macro Strategies Fund Class I0.110.02-0.05
84
Global AllocationIGA vs LFMIX
Voya Corporate Leaders Trust Fund0.140.350.48
84
Large Cap Value EquitiesIGA vs LEXCX
Wilmington Real Asset Fund0.270.360.45
82
Global AllocationIGA vs WMRIX
Allspring Absolute Return Fund0.280.420.46
89
Global AllocationIGA vs WARAX
Hartford Real Asset Fund0.320.400.49
93
Global AllocationIGA vs HRLYX
Смотреть все 28 диверсификаторов для IGA

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IGA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IGA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.53, против 0.65 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund0.530.540.65
88
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит IGA

Добавьте IGA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с IGA