Сравнение IEVL.L с ESIF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L).
IEVL.L и ESIF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. ESIF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и ESIF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и ESIF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | 2.75% |
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | -2.66% | 46.49% | 25.88% | 21.33% | -1.75% | 28.32% | 2.14% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у ESIF.L с доходностью -2.66%.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
ESIF.L
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и ESIF.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
ESIF.L
Сравнение IEVL.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | ESIF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.06 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.44 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.72 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 5.70 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.06 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.15 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и ESIF.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и ESIF.L
Ни IEVL.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и ESIF.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и ESIF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -23.55% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -12.22% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -23.55% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.60% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -4.18% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.34% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и ESIF.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 7.97% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 13.02% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 19.46% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 18.46% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.52% | -0.84% |