PortfoliosLab logo
Сравнение IEUR с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEUR и FXI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IEUR и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.73%
18.65%
IEUR
FXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUR:

0.69

FXI:

1.12

Коэф-т Сортино

IEUR:

1.08

FXI:

1.73

Коэф-т Омега

IEUR:

1.14

FXI:

1.23

Коэф-т Кальмара

IEUR:

0.87

FXI:

0.77

Коэф-т Мартина

IEUR:

2.33

FXI:

3.47

Индекс Язвы

IEUR:

5.31%

FXI:

11.39%

Дневная вол-ть

IEUR:

17.97%

FXI:

35.39%

Макс. просадка

IEUR:

-36.96%

FXI:

-72.68%

Текущая просадка

IEUR:

-1.04%

FXI:

-31.83%

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции IEUR превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 5.76% против -1.95% соответственно.


IEUR

С начала года

14.91%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

7.92%

1 год

13.15%

5 лет

13.50%

10 лет

5.76%

FXI

С начала года

11.63%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

8.73%

1 год

36.00%

5 лет

-0.10%

10 лет

-1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEUR и FXI

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUR и FXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEUR
Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUR c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEUR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEUR: 0.69
FXI: 1.12
Коэффициент Сортино IEUR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEUR: 1.08
FXI: 1.73
Коэффициент Омега IEUR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEUR: 1.14
FXI: 1.23
Коэффициент Кальмара IEUR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEUR: 0.87
FXI: 0.77
Коэффициент Мартина IEUR, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEUR: 2.33
FXI: 3.47

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
1.12
IEUR
FXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и FXI

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FXI в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.08%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.58%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%

Просадки

Сравнение просадок IEUR и FXI

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04%
-31.83%
IEUR
FXI

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и FXI

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 12.00%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.00%
15.26%
IEUR
FXI